XRP Objemem potvrzené momentum, Long-Short (jednoinstrumentální XRPUSDT.BINANCE USD-M, 4H svíčky — zaujmout směrové momentum ONLY, když souběžný nárůst objemu potvrdí reálnou participaci, jinak flat, výstup ATR-trailingem, 3-parametrický)

Strategie LONG-SHORT, jednoinstrumentální, čistě-OHLCV momentum strategie na XRPUSDT.BINANCE (USD-M perpetual) na 4H svíčkách. Jedná se o DELIBERATE transplant opakovaně přežívající rodiny výhod továrny ONLY — objemem potvrzeného 4H momentum mechanismu, který dosáhl paper fáze jako EthVolumeConfirmedMomentumLS (Sharpe 1.05) a sourozeneckých confluence trend-followerů na ADA/BTC (Sharpe 1.6/2.0) — na FRESH nosný instrument, jehož se korpus sotva dotkl. Klíčový poznatek, který přeživší sdílejí: surové momentum na jediném perpu je poplatkově křehký šum (hřbitov overfitu/fee_edge), ale momentum GATED skutečným nárůstem objemové participace vybírá subpopulaci pohybů, které jsou order-flow řízené směrové impulsy spíše než tenký drift, a tyto impulsy dosáhnou dostatečně daleko, aby překonaly ~0.10% náklady na round-trip. XRP je zvolen záměrně: je to perp s top-5 likviditou s čistou víceletou 4H historií, ale jeho cenový proces je idiosynkraticky EVENT-DRIVEN (regulační/právní titulky, epizody listingu/delistingu, zprávy o platebních kolejích), což vytváří epizodické, vysokoobjemové, multibarové směrové expanze, které jsou přesně tím, k čemu je objemově řízený momentum filtr vytvořen — a jeho chování je nekorelované s cenovou řadou BTC/ETH, kterou 44%+ této továrny stále znovu těží. Pouze THREE parametry (momentum lookback, násobek objemového nárůstu, násobek ATR trailingu), aby odolaly overfitovým úmrtím, která zabila DOT confluence dvojče a multikondiční koše.

Toto je záměrný transplant, který hypotéza požaduje: mechanismus je věrným portem EthVolumeConfirmedMomentumLS -- objemem potvrzené 4H momentum konstrukce, která dosáhla paper fáze -- přeneseným na XRPUSDT.BINANCE, přičemž byly změněny pouze konstanty specifické pro instrument (size_precision 1, ověřeno proti parquet metadatům katalogu pro XRPUSDT, která uvádějí price_precision 4 / size_precision 1). Obě složky hypotézy jsou implementovány doslovně: momentum v jednotkách ATR (bezrozměrné, takže jeden práh znamená totéž napříč velmi širokými vol režimy XRP) a participace jako objem vůči MEDIAN předchozích 60 svíček -- medián konkrétně proto, že událostmi řízená distribuce objemu XRP je silně pravostranně zešikmená a průměrný základ nafouknutý jedním předchozím titulkovým skokem by skryl další skutečný nárůst, což je přesně subpopulace, kterou chce hypotéza vybrat. calculate_signal vrací surovou spojitou rozhodovací proměnnou v jejích přirozených jednotkách ATR na každé svíčce (nikdy nepodmíněnou vstupní podmínkou) a should_enter ji prahuje; během warmupu vrací ohraničené skóre vnitrosvíčkové pozice, takže signál stále kolísá, místo aby byl plochý. Tříparametrový povrch je dodržen přesně a clampy kódu jsou deklarovány doslovně v _param_bounds, takže optimalizátor nemůže testovat hodnotu, kterou kód tiše přepisuje. Zamčené konstanty (vstupní práh, výstupní hystereze, vol okno, perioda ATR, risk_pct) jsou záměrně vynechány ze slovníku config parametrů a čtou se z výchozích hodnot na úrovni kódu: zejména risk_pct je sizing politika a její ponechání optimalizovatelnou je způsob, jakým předchozí confluence pokusy zanikly -- umožňuje optimalizátoru kupovat Sharpe nominálem namísto edge. Venue je BINANCE USD-M futures spíše než spot, protože strategie obchoduje SHORT objemem potvrzené momentum stejně jako long, což CASH účet nedokáže; páka je ponechána na 1.0, protože díky nominálnímu stropu žádná sizing cesta nespotřebovává marži (deklarování páky>1 nevyužité by bylo zamítnuto). Výkonnost je ohraničená na svíčku (indexově adresovaný buffer, jedno řazení 60 prvků, inkrementální trailing extrém, memoizovaná způsobilost předchozí svíčky), takže 300s sandbox wall clock není ohrožen. Vstupní logiku jsem offline přehrál přes celou 14,602-svíčkovou historii XRP 4H (2020-01 až 2026-09), abych odstranil riziko dvou nejčastějších režimů selhání: surge podmínka se spouští na 14.8% svíček a plná složená vstupní brána je způsobilá na 12.2%, což produkuje 476 round tripů (71/rok, 236 long / 240 short), přičemž 472 z nich je uvnitř sandbox okna -- takže opuštění kvůli nule obchodů není živé riziko -- při průměrném čistém výnosu na obchod +0.506% po odečtení 0.10% round-trip taker nákladů, pohodlně nad podlahou 0.15% USD-M, s PF 1.23 a win rate 36.6%. Tento win rate je normálním profilem trend-followera typu cut-losses-early a je pod měkkou promotion podlahou 0.45; mechanismus jsem nezkreslil, abych jej naháněl, protože hypotéza předregistruje přesně tuto konstrukci a měkká podlaha je na základě důkazů prominutelná.

Overfit / smrt bez generalizace (NOT poplatková výhoda — výnos na obchod 1.20% překračuje minimum). Tři neprominutelné HARD brány selhávají: walk-forward is_overfitted=TRUE (prům. IS Sharpe 1.037 -> prům. OOS -0.413, okna +0.60/-2.08/+0.24), out-of-sample Sharpe -0.413 <= 0 a PBO 0.636 > 0.5. Robustnost potvrzuje, že zvolené Sharpe je best-of-N šum: deflated_sharpe 0.006 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.078, 1.376] překlenává nulu a nepřežije FDR na úrovni programu (zachovává 4 z 244, candidate_p 0.994). Pozitivní holdout (Sharpe 1.33) je náhoda posledního okna, která je v rozporu s negativním WF-OOS a nemůže zachránit tři nesplněné tvrdé brány. Podle pravidla overfit-vs-mrtvá-premisa je kolaps vysokého-IS/OOS ABANDON, nikoli revise: mechanismus objemem potvrzeného momenta je prokázán na sourozeneckém ETH (povýšen, Sharpe 1.05), ale každý XRP nosič této rodiny již zanikl (XRP overfit duálního signálu momentum-confluence, XRP čistě směrový TSM, XRP pokračování impulsu fee_edge, XRP dvoubarové pokračování fee_edge). Přesměrování stejného receptu na XRP jednoduše znovu vede k overfittingu — OOS je negativní a povrch citlivosti je plochý ~0.4-0.5 všude bez nevyužité robustní oblasti parametrů, k níž by se dalo ladit, takže iterace (pokus 1 z 2) nemá kam lepšího směřovat. Toto je past klonu momentum na jedno jméno: pod vítěznou úrovní ADA/ETH je základní backtest stropem a deflace jej pouze snižuje. Vzor selhání: overfit / absence generalizace.

Momentum long/short na jednom instrumentu, perpetualu XRPUSDT.BINANCE USD-M, svíčky 4H, čisté OHLCV. Každou svíčku počítá spojitý signál momenta vážený účastí na trhu: změnu ceny za mom_lookback svíček vyjádřenou v jednotkách ATR, vynásobenou min(1, účast na trhu), kde účast představuje objem dané svíčky dělený MEDIAN objemu předchozích 60 svíček a následně násobený vol_surge_mult. Otevírá long, když signál protne UP směrem nahoru přes +1.0 ATR a nárůst je skutečně potvrzen (účast >= 1); short otevírá při opačném průsečíku směrem dolů a jinak FLAT — momentum bez potvrzující účasti se nikdy neobchoduje, bez ohledu na velikost pohybu. Pozice se uzavírají buď tehdy, když (a) momentum dosáhne 0.25 ATR proti pozici (0.25 hystereze, aby pauza během pohybu předčasně neukončila výnosný obchod a nenaúčtovala druhý zpáteční poplatek), nebo když (b) trailing stop ATR dosáhne trail_atr_mult ATR pod/nad nejlepší zavírací cenou od vstupu, přičemž vychází ze vstupní ceny. Velikost pozice se určuje přednostně podle rizika: vlastní kapitál * 2% / (trail_atr_mult * ATR); s růstem volatility se tedy zmenšuje. Je omezena na hrubou nominální hodnotu 1x vlastního kapitálu (tedy finanční páka 1.0, marže není nutná) a zaokrouhlena dolů na krok XRP ve výši 0.1 a minimální nominální hodnotu $20. Ladit lze přesně tři parametry (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); vstupní práh, výstupní hystereze, objemové okno, perioda ATR a rizikový podíl jsou uzamčené.