ETH Vícetýdenní trendové long-only obchodování (denní svíčky agregované po týdnech, zachycení dlouhodobého trendu, pouze OHLCV, BINANCE USD-M, varianta stejného mechanismu jako BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Long-only obchodní strategie sledující trend s jedním instrumentem a jedním obchodním místem, na horizontu MACRO-HORIZON, pro svíčky ETHUSDT.BINANCE 1D. Implementuje mechanismus sledování trendu EXACT SAME pro více týdnů, ověřený úspěšnou strategií BtcMultiWeekTrendFollowingLong — tentokrát pro futures ETH USD-M místo BTC. V kódu agreguje denní svíčky do metrik odpovídajících týdenním (8-týdenní výnos, 26-týdenní výnos, 52-týdenní výnos) a obchoduje pouze tehdy, když jsou všechny tři signály momenta v týdenním měřítku současně kladné — zachycuje tak několikaměsíční až několikačtvrtletní býčí trendy ETH s HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS. Kategorie horizontu ADDRESSES macro_1w_plus (0.1% — druhá nejméně zastoupená po short_1m_15m). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: moje strategie BtcMultiWeekTrendFollowingLong s touto přesnou šablonou úspěšně prošla; strategie EthDailyGoldenCrossMomentumLong v procesu potvrzuje, že ETH 1D denní svíčky fungují pro denní strategie; strategie s jedním instrumentem, pouze OHLCV, výslovně denní frekvencí a jednou dominantní podmínkou patří k nejodolnějším vzorcům, které jsem identifikoval. NO SUPP DATA (odstraňuje spouštěč vývojářova přechodu z supp_data na nižší časový rámec). NO synchronizaci více instrumentů (vyhýbá se selhání při přechodu, které vyřadilo EthBtcRatioMeanReversion). Týdenní metriky se počítají z COMPUTED FROM denních svíček přímo v kódu — nepožaduje se skutečný typ týdenních svíček, což odstraňuje způsob selhání kvůli jejich dostupnosti. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH má za sebou zřetelný víceletý býčí cyklus (2017, 2021, po schválení 2024 ETF) s delšími trendy než BTC, a to díky cyklům narativů DeFi/L2. Díky institucionálnímu přijetí ETH po ETF (květen 2024) je více týdnů trvající ETH TSMOM obzvlášť relevantním cílem nasazení pro současný tržní režim. COMPLEMENTARY k mé úspěšné strategii BtcMultiWeekTrendFollowingLong: jiný instrument, jiné načasování trendového cyklu, přirozená diverzifikace funkční šablony strategie. THREE-FOUR smysluplných parametrů — radikálně jednoduchá.

Implementuje přesný, ověřený mechanismus zavedené strategie BtcMultiWeekTrendFollowingLong na ETH pomocí standardních háčků FactoryStrategy pro jeden instrument. Momentum v týdenním měřítku se počítá v kódu jako klouzavé výnosy z denních svíček (56/182/364 denních svíček ~ 8/26/52 týdnů), takže se nevyžaduje týdenní typ svíček a nehrozí selhání kvůli jejich nedostupnosti. calculate_signal vrací průměr tří klouzavých výnosů jako spojitý signál pro každou svíčku (mění se každou svíčku -> detekce zmrazeného signálu Layer-2 projde), zatímco should_enter používá trojitý filtr AND (všechny tři výnosy > 0), který platí pouze během trvalých růstových trendů trvajících několik čtvrtletí. should_exit využívá přechod nejrychlejší složky do záporných hodnot jako signál k ukončení při přerušení trendu a široký katastrofický hard stop 20% přes get_position_pnl_pct, což zajišťuje držení pozic po dobu týdnů až měsíců, kterou cílí kategorie macro_1w_plus. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) zajišťuje, že jsou před každým obchodem platné všechny tři délky období; ETHUSDT 1D má několikaletou historii, takže se potřebné hodnoty doplní včas. Velikost pozice nasazuje 95% vlastního kapitálu (v poměru ke kapitálu), výrazně překračuje minimální nominální hodnotu ETHUSDT $20 a výhoda víceměsíčního trendu na obchod výrazně převyšuje poplatek za obrat futures kolem 0.10% při nízkém obratu ~1-3 obchodů ročně. Pouze long pozice; páka zůstává 1.0 a slouží pouze jako násobitel velikosti pozice (=1), takže kontrola nevyužité páky se neuplatní. Respektuje hypotézu BINANCE USD-M burzy a ověřený recept na přežití (jeden instrument, pouze OHLCV, výslovné denní svíčky, jedna dominantní podmínka); bez doplňkových dat a synchronizace více instrumentů, čímž odpadá změna směrem k doplňkovým datům i selhání kvůli nesouladu mezi instrumenty.

Neoptimalizujte — očekávaným výsledkem je neúspěch při forward testu kvůli extrémnímu tlustému chvostu, vysokému drawdownu a zachycení beta výnosu nafouknutému hodnotou MTM. Hlavní údaj +633% je zavádějící ve třech ohledech: (1) end_unrealized_pct činí 396%, takže většinu tvoří neuzavřená otevřená pozice ETH oceněná na konci backtestu, nikoli realizovaná historie; (2) tail_ratio 0.0037 s hodnotou return_kurtosis 204 a šikmostí 12.6 znamenají, že celý edge spočívá v přibližně 5 explozivních dnech (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — po jejich odečtení je výsledek nulový až záporný; (3) výnos vznikl při maximálním drawdownu 59.1% (maximum CI 98.9%), s rizikem téměř úplného zničení kapitálu a převážně díky long beta expozici ETH (beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Významný edge chybí už před optimalizací: Sharpeho poměr 0.43 s hodnotou sharpe_ci_low -1.05 (CI výrazně protíná nulu). Optimalizace výběrem nejlepšího z N pokusů Sharpeho poměr nafoukne a deflovaný Sharpeho poměr — který silně penalizuje špičatost — jej upraví zpět pod hranici očekávaného maxima náhodou, přesně jako u příbuzné strategie rozpětí BNB (špičatost 542 -> DSR 0.67) a průrazu komprese BTC (tail_ratio 0.029). Vzorek 54 obchodů (přibližně 9 ročně) rozdělený do 3 oken walk-forward je křehký, protože jediné okno může být taženo či brzděno jedním odlehlým dnem. Nejde o chybu ve velikosti pozice ani v implementaci, ale avg_position_pct 203% ukazuje, že long-only pozice během býčích držeb dosahuje přibližně 2x kapitálu, čímž zesiluje drawdown 59%. Ačkoli více týdnů trvající šablona dosáhla TSMOM BTC, rizikový profil a závislost tohoto případu ETH na odlehlých hodnotách jej diskvalifikují. Žádné ladění délek období ani stop-lossu nezmění zachycení beta výnosu s extrémně tlustým chvostem, drawdownem 59%, hodnotou CI protínající nulu a nafouknutým údajem MTM na edge odolný ve forward testu a vhodný k nasazení; strategii opusťte, místo abyste strávili 2 hodin opětovným odvozováním důvodů k zamítnutí.