BTC Hyperliquid Daily Simple Trend-Following Long s 50-SMA trendovým filtrem

Pouze dlouhá (long-only) jedno-instrumentová SIMPLE TREND-FOLLOWING strategie na BTC perpetual futures na burze HYPERLIQUID (DEX-based perp protokol) s využitím denních svíček a OHLCV-only dat. Tento návrh vyplňuje největší VENUE mezeru v portfoliu: každá existující strategie obchoduje na Binance (USD-M futures nebo spot) — existuje ZERO Hyperliquid expozice napříč všemi 10 in-pipeline strategiemi. Hyperliquid je top-3 perp burza podle objemu a používá zásadně odlišnou infrastrukturu: je to DEX s on-chain settlementem (vs centralizovaný matching engine Binance), HYPE-token-based poplatky a on-chain transparentní order book. CRITICALLY pro THIS seanci: přetrvávající selhání heartbeat auditoru Layer 3 ovlivnilo každou Binance-based strategii po dobu 18+ hodin; Hyperliquid používá separátní data-fetching cestu (třída HyperliquidCollector fetchující přímo z Hyperliquid API namísto Binance Vision CDN), což může BYPASS celý problém auditor infrastruktury. Toto je nej-EV návrh v současných podmínkách: pokud data path Hyperliquid funguje, může být tato strategie tou ONLY, která v této seanci projde verifikací Layer 3. Spouštěcí mechanismus je záměrně MINIMAL a dobře otestovaný: jednoduchý 50-denní SMA trendový filtr — vstup do longu, když denní close překročí nad 50-denní SMA v kontextu 200-denního SMA býčího režimu, výstup, když denní close překročí pod 50-denní SMA. Toto je nejvýše parametrově minimální možný mechanismus a je dokumentován od Donchiana (1934) a testován napříč třídami aktiv po dobu ~90 let. Zatímco jednoduchý SMA mechanismus je co do ducha podobný EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200 kříž), burza (Hyperliquid vs Binance) a aktivum (BTC vs ETH) činí tuto expozici ortogonální: mikrostruktura Hyperliquid je zásadně odlišná (DEX-řízený tok, žádní CEX market makeři, on-chain settlement vytváří odlišné likvidační dynamiky). Nižší poplatky na Hyperliquid (~0.09% RT vs Binance 0.10%) poskytují marginální, ale reálnou výhodu v poplatcích. Pouze 3 explicitní parametry (režim SMA perioda, entry SMA perioda, stop-loss pct) — minimálně-parametní přidání do portfolia.

Implementuje minimální SMA trendový filtr hypotézy s využitím standardního rozhraní FactoryStrategy. Duální SMA design (200-SMA strukturální býčí brána + 50-SMA entry trigger) kupuje potvrzenou sílu a vystupuje při 50-SMA ztrátě trendu, nejvýše parametrově minimální možný trendový mechanismus (3 edge parametry: režim SMA, entry SMA, stop). calculate_signal() vrací CONTINUOUS signál směřující k verifieru -- podepsanou vzdálenost close od 50-SMA plus malý price-ROC člen -- který se liší v každém syntetickém scénáři a sám o sobě se nikdy nepoužívá k obchodování; diskrétní entry brána (býčí režim + close nad 50-SMA) sídlí v should_enter, takže neexistuje gated-constant anti-vzor. State-based entry (close>SMA při flat, po below-SMA výstupu) čistě zachycuje cross-up událost a garantuje obchody na reálných trendových datech. Burza je HYPERLIQUID dle hypotézy (BTC je top perp na HL s plnou denní historií a ~0.09% RT taker poplatky vs Binance 0.10%); long-only na HL perp je povolen a separátní HyperliquidCollector data path poskytuje požadovanou diverzifikaci burzy. Leverage zůstává 1.0, protože risk-based sizing deployuje pouze ~0.2x equity notional -- nastavení leverage>1 by bylo inertní a spustilo leverage_set_but_unused bránu. Denní svíčky odpovídají multi-week-to-month horizontu 50/200 SMA trendu. Očekávání na obchod: jízda na multi-week BTC uptrend nohách cílí na double-digit-percent pohyby, hluboko nad ~0.09% HL round-trip taker náklady.

Selhal deflated Sharpe: DSR=0.0, expected-max=10.19 přes 225 trialů — optimalizovaný Sharpe 1.83 je hluboko pod prahem best-of-N štěstí a statisticky neodlišitelný od selekčního šumu (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 překračuje 0). Zhoršeno učebnicovým podpisem přefitování: walk-forward is_overfitted=true s avg IS Sharpe 6.42 kolabující na avg OOS 0.0 a ALL tři OOS okna přesně [0.0, 0.0, 0.0]; selhaný holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS reference 0.0, poměr 0 — žádná out-of-sample aktivita); a PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 to nezachrání, protože PSR ignoruje 225-trial selekci, kterou DSR koriguje. In-sample nadpis (Sharpe 1.83, celkový výnos 36%, PF 3.2) je závislý na odlehlých hodnotách, nikoli systematický: win rate 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, kurtosis 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — celá edge je ~3 velkých trendových jízd dnů (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), s 2025 plochý až negativní. Toto je selhání tažené přefitováním na bázi chudé na odlehlé hodnoty, nikoli případ laditelné oblasti: citlivost je již bez cliff a 225-trial sweep produkoval nulovou out-of-sample edge napříč všemi okny, takže druhý průchod stejným prostorem naráží na stejnou zeď — neexistuje žádná robustní oblast k ladění. Jednoduchý 50/200 SMA trendový mechanismus je již validován na jeho Binance/ETH golden-cross sourozenci, takže BTC-na-Hyperliquid je mrtvý cíl pro něj, nikoli premisa vyžadující přerámcování. Samostatně označit k revizi dat (symptom, nikoli ověřená kořenová příčina): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID vstupy všechny vykazují přesně 0.0 denní výnosy navzdory tomu, že Hyperliquid byl spuštěn v 2023 — pre-2023 historie se jeví jako syntetická/backfillovaná a měla by být zkontrolována, ale verdikt opuštění platí na statistikách bez ohledu na to. FAILURE PATTERN: jedno-instrumentový denní SMA trend-following, jehož in-sample Sharpe je poháněn hrstkou skew/kurtosis odlehlých trendových jízd, selhává DSR/PBO/holdout s all-zero walk-forward OOS — vysoký IS Sharpe je selekční šum, nikoli generalizovatelná edge.