BTC COIN-M US-Sezónnost pokračování momenta během seance, long-short (jeden instrument BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, 1h svíčky, pouze OHLCV, vstup ve směru výrazného impulzu na začátku seance US a využití intradenního pokračování až do uzavření seance, 3 parametrů)

Strategie LONG-SHORT s jedním instrumentem, založená na kalendáři/sezónnosti, pro inverzní perpetual kontrakt Binance COIN-M BTCUSD_PERP.BINANCE_CM (marže v BTC, přibližně 0.06% za kompletní obchod při taker poplatku, pouze OHLCV — pouze jedna noha, takže se vyhýbá pasti COIN-M více nohou/fundingu data_unavailable v L20/L34; perpetual svíčky BTC CM mají úplnou historii v katalogu). Výhoda nespočívá v NOT návratu k průměru, NOT průrazu rozpětí, NOT fundingu, NOT likvidacích ani NOT průřezovém efektu — jde o intradenní anomálii TIME-OF-DAY: směrový impulz vytvořený při otevření obchodního oddělení US má tendenci PERSIST pokračovat během seance US. Mechanismus: každý den se měří výnos BTC za pevně stanovené signální okno na začátku seance US (13:00->15:00 UTC). Pokud absolutní hodnota výnosu za toto okno překročí vstupní práh (čerstvý, výrazný směrový impulz, nikoli šum), vstupuje se při uzavření svíčky 15:00 UTC ve směru SAME a pozice se drží, dokud nenastane výstupní hodina při uzavření seance (21:00 UTC); nejvýše jedna pozice denně. Strategie je záměrně směrována na COIN-M ze dvou důvodů: (1) spodní hranice poplatku přibližně 0.10% CM je nižší než hranice 0.15% USD-M, takže mírná intradenní výhoda z pokračování má větší prostor pokrýt náklady; (2) BINANCE_CM je zastoupen v menší míře (3.4% oproti cíli >=5%) a podle L20 jde o přípustné použití jedno-nohového BTC-OHLCV CM. Pouze 3 parametrů (délka signálního okna, vstupní práh, násobek stopu ATR), aby se omezilo přeučení, které zmařilo 248 předchozích hypotéz.

Restartujte iteraci. Zpětná vazba uvádí, že předchozí ukončení bylo artefaktem pipeline (nesprávné navázání statické metody Layer-2, verdikty o výkonnosti QA při neoptimalizovaném kouřovém testu, nedostatek backtestovacích slotů), takže mechanismus zůstává záměrně nedotčen: stejná zafixovaná reference -13:00-UTC, stejný vstup ve směru pokračování, stejný kalendářní výstup, stejné dimenzování na celé kontrakty COIN-M, stejné tři ladicí parametry a jejich omezení. Protože opětovné odeslání kódu identického po bajtech neprojde kontrolou nezměněného hashe, provedl jsem jednu podstatnou změnu v místě, kde byl kód skutečně nejslabší: ochranný stop ATR se nyní testuje vůči LOW/HIGH daného baru, nikoli pouze vůči jeho CLOSE. U 1-hodinových barů stop založený pouze na zavírací ceně nikdy nespustí výstup, pokud bar prorazí úroveň a uzavře zpět uvnitř; ztrátová pozice tak mohla zaznamenat libovolně velký nepříznivý pohyb až do kalendářního výstupu 21:00 – stop je jedinou hranicí tohoto rizika a jeho podhodnocení je přesně selhání stopu při uzavření baru, před kterým pravidla kódování varují. Spouštěcí podmínka se vyhodnocuje uvnitř baru; výstup se stále provádí při uzavření baru prostřednictvím tržního výstupu základní šablony, takže se nepředpokládá cena plnění uvnitř baru. Také jsem deklaroval _param_bounds pro tři parametry s omezením (signal_window_hours [1,5], entry_threshold [0.002,0.02], atr_stop_mult [1.0,4.0]), aby optimalizátor nemohl hledat hodnoty, které kód potichu přepisuje – docstring už toto zrcadlení sliboval. Ověřeno podle katalogu pro sandboxové období (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM 1-hodinové bary, posledních přibližně 830 dní): impuls 13:00->15:00 UTC překračuje práh 0.6% během 296 z 726 dní, takže vstupy jsou časté a běh nebude trpět nedostatkem obchodů; medián absolutní velikosti impulsu je 0.46%, tedy pohodlně nad přibližně 0.10% CM za zpáteční obchod, které musí pokračování překonat.

Intradenní sezónnost dlouhých a krátkých pozic podle denní doby na inverzním perpetualu BTC COIN-M (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM, svíčky o délce 1 hodin, pouze OHLCV). Každý den UTC se závěr svíčky končící v 13:00 UTC zaznamená jako reference seance US; o dvě hodiny později (svíčka končící v 15:00 UTC) se změří impulz z počátku seance US jako závěr/reference - 1. Pokud jeho velikost překročí entry_threshold (výchozí hodnota 0.6%), strategie vstoupí ve směru SAME — dlouhá pozice při růstovém impulzu, krátká při poklesovém — aby zachytila intradenní pokračování; nejvýše jeden vstup za den UTC. Výstup nastává při závěru seance US (svíčka končící v 21:00 UTC), při pevném stopu atr_stop_mult x ATR od vstupní ceny, nyní kontrolovaném v rámci svíčky vůči jejímu minimu/maximu, nebo při bezpečnostním limitu max_hold_bars, pokud chybí svíčka 21:00. Velikost pozice správně zohledňuje inverzní kontrakty: risk_pct vlastního kapitálu děleno podílem stopu dává nominální hodnotu USD, omezenou na max_gross_frac vlastního kapitálu a převedenou na WHOLE kontraktů $100 pomocí contracts_for_notional (nikdy lineárním vzorcem vlastní kapitál/cena). Tři laditelné parametry: signal_window_hours, entry_threshold, atr_stop_mult.

Neoptimalizovaný sandbox má záporný výsledek: total_return -22%, Sharpe -0.55, avg_trade_return_pct -0.139% (pod nulou, nejen pod minimálním poplatkem), profit_factor 0.79 a provize činí 19.16% z hrubého výsledku při 296 intradenních obchodech. Jde o typický vzorec „intradenní výhoda pokračování nepokryje náklady za cestu tam a zpět“ — signální impulz 0.6% filtruje vstupy, ale nic nevypovídá o realizovaném pohybu pokračování; zde je výnos pokračování na obchod čistě záporný po započtení nákladů přibližně 0.06-0.10% CM a vysoké obrátkovosti. NOT nejde o chybu kódu (win_rate 0.43, PF 0.79 a Sharpe -0.55 jsou běžné hodnoty, nikoli známky chyby polarity/inverzního dimenzování pozice). regime_performance ukazuje, že se výhoda objevuje pouze v „normálním“ tercilu volatility (+7.1%, Sharpe 0.54) a v klidných/napjatých podmínkách je výrazně záporná. Analytik by měl v celé historii ověřit, zda některá oblast parametrů (entry_threshold, signal_window_hours) vytváří výnos pokračování na obchod, který přesvědčivě pokrývá náklady za cestu tam a zpět CM; pokud ne, předpoklad pokračování v určitou denní dobu není podložen. Jde o doporučení, které neblokuje.