SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — dlouhá polovina výhody na vzácné spotové burze)

Implementuje hypotézu přesně: LONG polovinu objemem potvrzeného momenta na vzácné spotové burze. Pouze dlouhá pozice s pákou 1.0 a bez závislosti na financování je přesně pravidlem směrování pro BINANCE_SPOT, takže venue_type spot je správné a účet CASH nikdy nemůže být požádán o short (should_enter vrací pouze BUY nebo None; SELL je vždy pouze redukující výstup, který podává základní šablona). calculate_signal vrací hrubou spojitou rozhodovací proměnnou (momentum v jednotkách ATR, diskontované participací) na každém baru namísto uzamčené konstanty, a should_enter ji prahuje ve stejných jednotkách. Obě ingredience pocházejí z jediné řady 4H OHLCV, takže nic se nemůže rozsynchronizovat, a neexistuje žádný doplňkový feed, jehož absence by mohla tiše prohodit mechanismus výhody. Náklady na round-trip na spotu jsou ~0.20% -- dvojnásobek perp -- takže design záměrně udržuje obrat nízký: brána nárůstu, požadavek vzestupného průchodu a hystereze výstupu společně produkují několik desítek round tripů ročně namísto stovek, zatímco objemem potvrzený leg SOL 4H (4H ATR ~1.5-3% ceny, držený přes trail 3-ATR) projede řádově víc než náklad. Rozumnost frekvence vstupu: konjunkce má jen dvě podmínky (momentum >= 1 ATR AND objem >= 2x jeho 60-barového mediánu), z nichž každá se spouští řádově u 10-20% barů a pozitivně koreluje (velké pohyby přicházejí s objemem), takže při ~2200 4H barech ročně se toto spouští pohodlně častěji než hranice 10 obchodů/rok. Výkon: bary jsou adresovány indexem přes ohraničená okna, trailing extrém je inkrementální O(1) a způsobilost předchozího baru je memoizovaná, takže práce na bar je konstantní vzhledem k nahromaděné historii. Ladit lze pouze tři parametry (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct a vstupní práh jsou uzamčeny, takže optimalizátor nemůže kupovat Sharpe notionálem místo výhodou.

Zánik z důvodu overfit-to-search / statisticky nevýznamné (výhoda NOT fee_edge — 3.06% na obchod pokrývá spotovou hranici s velkou rezervou). HARD, neproniknutelná brána PBO 0.6336 > 0.5 znamená, že výběr parametrů se s vyšší pravděpodobností přizpůsobuje hledání, takže promote je nemožný. Robustnost potvrzuje šum nejlepšího z N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false a kandidát nepřežije FDR na úrovni programu (zachovává 3 z 236, candidate_p 0.856) při 225 pokusech. Vybraný Sharpe (0.952) je pod hranicí promotion 1.5 a strop základního backtestu je pouze ~0.84, takže i před deflací se toto momentum jednoho titulu 4H nachází pod úrovní promotion (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% rovněž chybí). Podle priority třídy jednotitulového momenta (přežitelné pouze při Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; zde 0.95/1.98) a vzhledem k tomu, že rodina SOL objemem potvrzeného momenta už opakovaně zanikla (Hyperliquid port fee_edge, duální TF konfluence fee_edge, impuls overfit), plus plochý ~0.8-1.2 povrch citlivosti bez nevyužité robustní oblasti, nemá iterace nic konkrétního, k čemu by se dalo ladit, a nemůže posunout signál DSR-0.144 přes brány. Vzor selhání: overfit / vysoké PBO, statisticky nevýznamné po deflaci.

Pouze dlouhé 4H momentum na SOLUSDT Binance SPOT, které nakupuje pouze tehdy, když nárůst objemu potvrdí pohyb. Každý bar počítá spojitý, participačně vážený momentum signál: cenová změna za mom_lookback barů v jednotkách ATR, násobená min(1, aktuální objem / medián objemu předchozích 60 barů / vol_surge_mult). Otevírá dlouhou pozici při vzestupném průchodu entry_thresh_atr (1.0 ATR), pokud je nárůst skutečně splněn (participace >= 1), jinak je v hotovosti. Výstupy jsou strukturální: obrat momenta na -0.25 ATR (s hysterezí, aby pauza uvnitř legu nepřerušila vítěznou pozici a nezpůsobila druhý round trip), nebo trailing stop 3-ATR od nejlepší close od vstupu. Sizing riskuje pevných 2% equity na vzdálenost trailing stopu, s omezením na 95% equity notionálu, s podlahou u kroku SOL 0.001 a spotového minima $10. Žádná páka, žádné shorty, žádná doplňková data.

Potvrďte, že základní FactoryStrategy respektuje přepsání min_bars_required v podtřídě pro svou bránu warm-up (chování sandboxu to naznačuje). Pokud základ přepsání ignoruje, přejmenujte, aby nedošlo k záměně; jinak ponechte beze změny.

min_bars_required(self) přepisuje metodu frameworku označenou statickou analýzou (base_shadow). Zdá se to záměrné — přepsání vrací max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), rozumnou bránu warm-up, a jak syntetické testy, tak sandbox produkovaly obchody, takže základní cesta warm-up je splňována správně. Neblokující.

Sandbox vypadá zdravě (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 obchodů, pozitivní ve všech třech volatilitních režimech), takže žádná bezprostřední pochybnost o ziskovosti. Jedna věc, na kterou by měl analytik dohlédnout: jde o čistě OHLCV mechanismus trend/momentum jednoho titulu na spotové 4H řadě, rodinu, která často zaniká na generalizaci OOS (overfit) ve fázi walk-forward/holdout i při dobrých in-sample metrikách. Design chvályhodně zamyká vše kromě 3 parametrů (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) a uzamyká risk_pct/vstupní práh, což omezuje plochu pro overfit, ale i tak by měla být malá množina laditelných parametrů hodnocena podle stability OOS, nikoli podle hrubého Sharpe. Information_ratio vs buy-hold je v sandboxu -0.97 (rizikově očištěno zaostává za držením SOL v zkráceném okně) — očekávané u defenzivního přehledu s hotovostí, ale analytik by měl potvrdit, že výhoda za celou historii je skutečná alfa, ne jen snížená beta.

avg_trade_return_pct 2.09% je ~10x oproti ~0.20% nákladům na round-trip na spotu a výrazně nad 0.25% spotovou hranicí — výhoda na obchod pokrývá poplatky s velkou rezervou, není fee-fragile.

PF 1.66 s 228 dlouhými obchody za 6letého okna (13,295 barů) je statisticky smysluplný vzorek a je pozitivní ve všech třech volatilitních režimech (klidný/normální/stresovaný Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Mechanismus odpovídá hypotéze: 228 dlouhých / 0 krátkých obchodů na spotovém účtu CASH, nízký obrat (36.7), 25.7% expozice — skutečný přehled momenta s hotovostí, ne skrytá dlouhá pozice (beta 0.078, pozitivní alfa 0.071).

Žádná stopa artefaktu: Sharpe skromný (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (hlavní číslo je realizované, ne MTM papírové), CAGR 16.5% věrohodné.

Záměrně malá laditelná plocha (3 parametrů: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; vstup/výstup/riziko uzamčeny) omezuje plochu pro overfit optimalizátoru.

Trend/momentum jednoho titulu na 4H OHLCV je rodina, která často selhává v generalizaci OOS (overfit) při walk-forward/holdoutu i při dobrých in-sample metrikách — hlavní riziko, na které je třeba dohlédnout ve fázi 3.

Information_ratio vs buy-hold je -0.97: rizikově očištěno zaostává za prostým držením SOL. Očekávané u přehledu s nižší betou v hotovosti, ale výhoda za celou historii musí být prokázána jako skutečná alfa, ne jen nižší beta — potvrďte WF-OOS Sharpe a holdout, ne hrubý výnos.

Míra úspěšnosti 41.7% znamená, že výhoda spočívá zcela v poměru velikosti výher/proher (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); citlivé na ladění trail_atr_mult.

Výhoda na obchod pokrývá poplatky s velkou rezervou: avg_trade_return_pct 3.06% je ~15x oproti ~0.20% nákladům na round-trip na spotu a výrazně nad 0.25% spotovou hranicí. Toto NOT smrt fee_edge.

Holdout prošel bránou HARD: holdout Sharpe 1.17 na 14 obchodech, poměr 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — samotné forward okno bylo pozitivní.

Walk-forward není označen jako overfit (is_overfitted=false; průměr IS 1.54 -> průměr OOS 0.89, poměr ~1.7 < 3.0), mřížka citlivosti nemá žádné propady, a bylo splněno 4 z 5 předem zaregistrovaných predikcí.

Selhání brány HARD (nelze prominout): PBO 0.6336 > 0.5 — výběr parametrů se s vyšší pravděpodobností přizpůsobuje hledání (overfit). Verdikt promote by byl přepsán.

Robustnost je jednoznačně negativní: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, kromě PSR-only, a kandidát NOT přežije FDR na úrovni programu (Benjamini-Hochberg q=0.10 zachovává 3 z 236, candidate_p 0.856). Při 225 pokusech (70 efektivních) je vybraný Sharpe nerozeznatelný od nejlepšího z N šumu. Vysoké PBO + nízké DSR společně jsou jednoznačným důvodem k zamítnutí.

Optimalizovaný Sharpeho poměr je pouze 0.952 (pod minimální hranicí 1.5) a strop základního backtestu je přibližně 0.84; win_rate 0.438 < 0.45 a max_drawdown 15.97% > 10% rovněž neprocházejí. Ještě před deflací se toto momentum pro jeden titul s horizontem 4H nachází pod úrovní pro povýšení.

Priorita třídy: momentum jednoho titulu OHLCV pod úrovní vítězné třídy ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; zde 0.95/1.98) opakovaně zaniklo při deflaci a rodina SOL objemem potvrzeného momenta konkrétně už zanikla — Hyperliquid port (fee_edge), duální SOL konfluence TF (fee_edge), impuls SOL (overfit). Citlivost je plochá ~0.8-1.2 všude bez nevyužité robustní oblasti, takže iterace nemá nic konkrétního, k čemu by se dalo ladit.

min_oos_sharpe předem zaregistrovaná predikce (0.90) nebyla splněna (0.890).

Benjamini-Hochberg při q=0.10 přes 236 kandidátů programu zachovává 3. Kandidát, který zde nepřežije, není rozlišitelný od vlastního šumu programu, ať vypadají jeho individuální statistiky sebelépe.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong navrhl disciplinovaný, nízkoobrátkový spotový momentum přehled, který nakupoval SOL pouze tehdy, když nárůst objemu potvrdil pohyb, jinak držel hotovost, s přísně omezenou plochou ladění o 3 parametrech. Počáteční backtest vypadal mechanicky solidně — 228 dlouhých/0 krátkých obchodů, výnos na obchod ~2.1% pokrývající poplatky, pozitivní napříč všemi volatilitními režimy — takže jej analytik schválil pro plnou optimalizaci ve fázi 3. Po optimalizaci se čísla na papíře zlepšila (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), ale statistiky robustnosti byly proti němu rozhodující: PBO 0.6336 porušilo neproniknutelnou bránu overfitu, deflovaný Sharpe byl pouze 0.144 a nepřežil FDR na úrovni programu. S vybraným Sharpe už pod hranicí promotion 1.5, plochým povrchem citlivosti nenabízejícím nic konkrétního k ladění a rodinou momenta SOL, která už opakovaně zanikla dříve, byla strategie po jedné iteraci zamítnuta jako kandidát typu overfit-to-search, statisticky nevýznamný.

Momentum jednoho titulu na 4H OHLCV, které se dostane pod úroveň ~Sharpe 1.5 / PF 2.0, má tendenci zaniknout při deflaci i s pozitivním holdoutem — silná výhoda na obchod a úspěšný holdout nedokáží zachránit kandidáta s vysokým PBO a nízkým deflovaným Sharpe.

Analytik ji po optimalizaci zamítl kvůli selhání neproniknutelné brány HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — posílenému deflovaným Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false a neschopností přežít FDR na úrovni programu, což naznačuje, že vybrané parametry byly šumem nejlepšího z N, ne skutečnou výhodou.

Pouze dlouhý momentum přehled na hotovostním účtu na spotu SOLUSDT (4H bary), který nakupuje SOL pouze tehdy, když nárůst objemu potvrdí směrové momentum, jinak zůstává v hotovosti, s cílem zachytit dlouhou polovinu výhody objemem potvrzeného momenta na drahé spotové burze.

Optimalizovaný backtest za ~6 let (13,295 barů, 112 obchodů) vrátil 134.1% celkem se Sharpe 0.95, profit faktorem 1.98, mírou úspěšnosti 43.8% a maximálním drawdownem 16.0%; výnos na obchod 3.06% s velkou rezervou pokryl ~0.20% nákladů na round-trip na spotu, a holdout prošel (Sharpe 1.17 na 14 obchodech).