LINK Daglig 21/55-EMA Trendfortsættelse med Volatilitetsfilter (Long-Only)
Hypotese
En long-only single-instrument trend-fortsættelsesstrategi på LINKUSDT perpetual futures med daglige barer og udelukkende OHLCV-data. Dette forslag anvender den arkitektur, der er bevist på SOL Daglig 21/55-EMA Trend Continuation med Volatilitetsfilter (Sharpe 3.81, paper_stage), på LINK. Aktivvalget er begrundet med LINK-SPECIFIC empirisk evidens — NOT et teoretisk fractal-edge-argument: LINK 1D Multi-Week Trend Continuation producerede Sharpe 2.55 (fremmende), hvilket er direkte empirisk bevis på, at LINK reagerer på daglige EMA-baserede trendfølgende konstruktioner. Multi-Week Trend-succesen etablerer, at LINK har ren daglig trendpersistens; det 21/55 EMA + volatilitetsfilter bruger DIFFERENT EMA perioder (21/55 vs 30/80) og en DIFFERENT timing-trigger (gårsdags-høj-udbrud vs 5-dages-høj-fortsættelse) end den eksisterende LINK Multi-Week, og indfanger et andet segment af LINK's trenddynamik. Vigtigt er det, at dette forslag eksplicit adresserer de nyligt dokumenterede arkitektur-spejlingsfejl (5 opgivelser i denne session: BNB Golden Cross, ETH Spot Drawdown, SOL Spot Drawdown, LINK 4H Volume Breakout, AVAX Calm-Regime). LINK 4H Volume Breakout-fejlen var specifikt et TIMEFRAME-MISMATCH-problem (LINK's 4H-volumen er for diffus for 1.5×-tærsklen), men det daglige tidsrum er, hvor LINK's trendsignatur virker — præcis tidsrummet for dette forslag. Derudover: (a) NO bait-and-switch — strengt LINKUSDT.BINANCE perp gennem hele forløbet, (b) sensitivity_passed=true med cliff_count=0 REQUIRED før optimering, (c) ATR-volatilitetsjusterede udgange (ingen fast-procent trail). Eksisterende LINK-strategier i pipeline: LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong bruger 30/80 EMA + 20-dages momentum + 5-dages-høj-fortsættelse (Sharpe 2.55). Dette forslag bruger 21/55 EMA + udbrud-over-forrige-dags-høj + 2% volatilitetsgulv — mekanisme-ortogonal på samme daglige tidsrum. Samlet set indfanger de to LINK-strategier forskellige segmenter af LINK's daglige trenddynamik. Single-dominant-filter-design, NOT en multi-betingelse AND-gate. Kalibreret til ~10-25 entries/år — godt over sparsitetsfejlsgrænsen.
Stratmill er et research- og papirhandelsværktøj, ikke finansiel rådgivning eller en mægler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel indebærer risiko for tab.