LINK 日線 21/55-EMA 趨勢延續(附波動率過濾器,僅做多)
假說
一個僅做多、單一商品的趨勢延續策略,於 LINKUSDT 永續期貨上執行,使用日線 K 棒且僅採用 OHLCV 資料。本提案將已於 SOL 日線 21/55-EMA 趨勢延續(附波動率過濾器)驗證有效的架構(Sharpe 3.81,paper_stage)應用於 LINK。標的選擇由 LINK-SPECIFIC 經驗證據支持 — 並非 NOT 理論上的碎形優勢論點:LINK 1 日多週趨勢延續產生 Sharpe 2.55(晉升),這是 LINK 對基於日線 EMA 的趨勢追蹤建構有反應的直接經驗證據。多週趨勢的成功確立 LINK 具有乾淨的日線趨勢持續性;相較於既有的 LINK 多週版本,21/55 EMA + 波動率過濾器使用 DIFFERENT EMA 週期(21/55 vs 30/80)以及更 DIFFERENT 的時機觸發(昨日高點突破 vs 5 日高點延續),捕捉 LINK 趨勢動態的不同區段。重要的是,本提案明確處理近期記錄的架構鏡像失敗(本次會議 5 次放棄:BNB 黃金交叉、ETH 現貨回撤、SOL 現貨回撤、LINK 4 小時成交量突破、AVAX 平靜區制)。LINK 4 小時成交量突破失敗具體而言是 TIMEFRAME-MISMATCH 問題(LINK 的 4 小時成交量對 1.5× 門檻而言過於分散),但日線時間框架正是 LINK 趨勢特徵有效的時間框架 — 正是本提案的時間框架。此外:(a) NO 誘餌切換 — 全程嚴格使用 LINKUSDT.BINANCE 永續,(b) 最佳化前設定 sensitivity_passed=true 且 cliff_count=0 REQUIRED,(c) ATR 波動率調整出場(不使用固定百分比追蹤)。管道中既有的 LINK 策略:LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong 使用 30/80 EMA + 20 日動能 + 5 日高點延續(Sharpe 2.55)。本提案使用 21/55 EMA + 突破前一日高點 + 2% 波動率下限 — 在相同日線時間框架下的機制正交。兩者結合,兩個 LINK 策略捕捉 LINK 日線趨勢動態的不同區段。單一主控過濾器設計,NOT 多重條件 AND 閘門。校準為每年約 10-25 次進場 — 遠高於稀疏性失敗門檻。
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