Volatilitetsjusteret momentum på tværs af aktiver i et bredt 15-navne USD-M-univers, kun long (rangér efter 90-dages afkast, behold de øverste -6 vægtet INVERSELY efter volatilitet — risikoparitet, ikke lige vægt; bredere og dybere univers end den aktive 8-major-kurv, ugentligt, 3-parameter)

En LONG-ONLY, ugentligt rebalanceret momentumrotation på tværs af aktiver, der bevidst er DISTINCT fra den aktive 8-major-vinder baseret på relativ styrke på to strukturelle måder, som L24 kræver (ikke en omvægtning af de samme majors): (1) et BROADER, dybere univers med 15 likvide BINANCE USD-M-perps med mindst 3 års historik — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — hvor momentumpræmien på tværs af aktiver er større og mindre udsat for arbitrage end blandt de 8 megacaps; og (2) RISK-PARITY (omvendt volatilitet) som vægtning af positioner i stedet for lige vægt, hvilket ændrer afkastforløbet mærkbart og i sig selv nedvægter navne med høj volatilitet, der er udsatte for krak (den defensive egenskab, som almindelig lige vægt mangler). Mekanisme: Hver uge rangeres de 15 navne efter afkastet over de foregående 90 dage, de øverste -6 vælges, og hver position vægtes omvendt proportionalt med den realiserede volatilitet beregnet over den forudgående rullende periode (så kurven sigter mod et balanceret risikobidrag), kun long, beholdt i én uge. Strategien tilhører den ONE long-only-familie, der har overlevet her (den aktive momentumkurv på tværs af aktiver, Sharpe 2.63, som overlevede 2022 ved at rotere væk fra de dårligste tabere), og den er NOT alle de bekræftet døde familier: NOT enkeltaktiv MR/reversal (definitivt død — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, takerflow −0.025%), NOT funding carry (mættet/duplikeret), NOT optioner (L23), NOT trendfølgning, NOT en markedsneutral long/short-kurv (L12 gebyrmur — denne strategi er kun long). Ugentlig K-af-N-rotation giver et antal handler, der kan certificeres i sandbox, og lav omsætning (forenelig med gebyrer). 3 kerneparametre (momentumets lookback-periode, antal beholdte navne, lookback-periode for volatilitetsjustering).