시장 방향성을 중립화한 롱/숏 MULTI-INSTRUMENT 단일 타임프레임 페어 전략으로, BTCUSDT.BINANCE와 ETHUSDT.BINANCE의 DAILY 봉을 사용해요. ETH/BTC PRICE RATIO 평균 회귀를 거래해요. 비율이 직전 90일의 극단 백분위에 도달하면 비율 수렴으로 수익을 얻는 페어 포지션을 취해요. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL 이번 세션에서 관찰된 검증 생존 패턴을 바탕으로 했어요. BtcVolatilityRegimeConditional (내 것, 마지막)은 LANDED 성공적으로 통과했어요 — OHLCV 전용 데이터와 명시적 일봉을 사용했어요. 보조 데이터 전략(Smart-Money/L/S, Open Interest, Liquidations, Premium Index)은 모두 개발자가 일중 시간 프레임으로 변경했고(2H, 6H, 8H, 12H 봉), 검증에 실패했어요. 이런 변경 편향은 supp_data 의존성 때문에 생기는 것으로 보여요 — OHLCV 전용 전략은 살아남아요. THIS HYPOTHESIS USES OHLCV-ONLY BOTH개 종목용이에요. BOTH의 bar_type은 명시적인 DAILY여야 해요: 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL'와 'ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL'. ETH 4H는 작동하지 않아요. 파이프라인에서 EthDailyGoldenCrossMomentumLong이 성공적으로 사용한 ETH 1D는 작동할 거예요. MECHANISM: ETH/BTC 비율 = ETHUSDT_close / BTCUSDT_close. 이 비율이 직전 90일 분포의 상위 10%에 있으면(ETH이 BTC보다 비쌈), ETH 숏 + BTC 롱 포지션을 취해요(달러 명목가치 동일). 하위 10%에 있으면(ETH이 BTC보다 쌈), ETH 롱 + BTC 숏 포지션을 취해요. 평균으로 수렴하면 수익이 나요. Liu-Tsyvinski(2018)까지 거슬러 올라가 문서화되어 있으며, 2017부터 표준적인 크립토 퀀트 거래예요. ADDRESSES THREE UNDER-REPRESENTED QUOTA GAPS SIMULTANEOUSLY: (1) 페어 전략 SCOPE개(17.6% → 목표 ≥15% — 근접했으며 실질적인 멀티 종목 범위에 기여); (2) long_short DIRECTION(11.5% → 암묵적 목표 ≥45%; 격차 약 33% — 진행 중인 격차 중 최대); (3) 멀티 종목 범위(현재 페어 17.6%개 + 멀티 9.5%개 = 단일 종목이 아닌 전략 27.1%개; 범위 분포에서 과소 대표된 절반이에요). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: NO 보조 데이터(롱/숏 비율·청산·프리미엄 지수 변경 패턴 제거); 안정적인 일봉에서 BOTH개 종목; 단일 거래소(BINANCE USD-M, 가장 많이 다뤄지는 거래소). FIVE PARAMETERS ONLY: ratio_zscore_threshold, ratio_lookback_days, profit_target_pct, stop_loss_pct, max_hold_days.