ADA 4H N봉 누적 수익률 임계값 롱 전략 (멀티바 모멘텀 누적)

가설

ADAUSDT.BINANCE 4시간봉을 대상으로 하는 롱 온리 단일 종목·단일 시간대 전략이야(가장 안정적으로 최신 상태를 유지하는 봉 유형). 포트폴리오에서 아직 시도하지 않은 NEW MECHANISM를 적용해: N-BAR CUMULATIVE RETURN THRESHOLD. 작동 방식은 다음과 같아. 최근 6개 봉의 누적 로그 수익률을 계산해(4시간봉 기준 24시간, 즉 모멘텀의 1일), 이를 6개 봉 누적 수익률의 최근 100봉 분포를 기준으로 표준화해 z점수로 만들고, 이 z점수가 1.0를 넘을 때 롱 진입해(누적 6봉 수익률이 과거 6봉 수익률의 상위 약 15%에 해당) AND 현재 봉이 상승 마감하고 AND 상승 추세가 확인된 경우에 진입해. 여러 봉에 걸친 SUSTAINED 모멘텀을 하나의 복합 신호로 포착해. 한 봉 수익률만 보는 단일 봉 수익률 z점수와도 다르고, 봉의 고점·저점 순서를 세며 수익률 크기는 사용하지 않는 순서 기반 HH 카운팅과도 다르며, 크기가 아닌 상관관계를 사용하는 자기상관과도 달라. 이는 장중 구간에 적용한 TSMOM(Moskowitz-Ooi-Pedersen 2012) 신호야. 과거 하루의 누적 수익률이 이례적으로 강하고 AND 상승 추세라면 모멘텀이 1-3일 동안 이어지는 경향이 있어. 분석가가 반복해서 권고한 대로 누적 z점수, 상승 봉, 추세 필터라는 세 가지 필터만 사용하는 간결한 구성.