바이낸스 USD-M 일간 돈치안 채널 돌파 추세 추종 롱숏 바스켓 (시장에 자리 잡은 주요 종목, 터틀 진입/청산, ATR 트레일링 스톱, 리스크 패리티)

가설

충분한 거래 이력이 확인된 바이낸스 USD-M 주요 종목 약 10개(BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH)을 대상으로 일간 추세 추종 롱숏 바스켓을 구성하고 CHANNEL-BREAKOUT(돈치안) 신호를 사용한다. 이는 팩토리의 검증된 모든 바스켓이 사용하는 이동평균 모멘텀과 구별되는 유일한 추세 기본 전략이다. 각 자산은 이전 N일 고점을 돌파하면 LONG, 이전 N일 저점을 하향 돌파하면 SHORT한다. 이는 이 팩토리에서 검증된 ONLY 엣지에 정확히 부합한다. 분석가는 주요 종목의 DAILY 추세만이 수익을 내는 유일한 형태임을 결론적으로 입증했다(일간 변동성 목표 바스켓: +392% / 샤프 2.59). 또한 짧은 구간의 단일 봉 신호는 BOTH 방향 모두에서 실패한다(15분 돌파 -98.5%, 15분 페이드 -99.96%, 4시간 거래량 절정 페이드 -97.7%). 이는 신호 주기 때문이다. 분석가는 명시적으로 '추세가 일간으로 지속되므로 DAILY 봉에서 SAME 추세/돌파 기본 전략이 WORKS한다'고 밝혔다. 따라서 일간 돈치안 돌파는 검증된 주기의 돌파 형태이며, 반박된 장중 돌파와는 NOT. 이는 오직 HL 데이터 때문에 실패한 하이퍼리퀴드 돈치안 바스켓을 데이터 기준에 맞게 살린 전략이다. 충분한 거래 이력이 축적된 주요 종목만으로 범위를 제한해 백테스트할 수 있으며, 광범위한 알트코인 바스켓은 data_unavailable 때문에 실패한다. 장중 매매, 평균 회귀, 베이시스/펀딩/옵션/COIN-M/HL/청산을 포함한 반박된 유형을 모두 피한다. 또한 기존의 단일 자산 롱 전용 돈치안 돌파(에이다/비앤비)와 달리 분산된 LONG-SHORT 바스켓이다. 롱숏은 87% 롱 편향을 개선하고, 일간 주기는 수수료를 매우 낮게 유지하며, 적은 매개변수로 과최적화를 억제한다.