BTC 일봉 데드 크로스 약세 국면 공매도 — 변동성으로 확인하는 추세 반전

가설

SHORT-ONLY 전략은 BTCUSDT.BINANCE 무기한 선물(Binance USD-M, 약 0.10% RT)을 DAILY봉 기준으로 운용합니다. 세 가지 필터로 확인된 약세 추세 구간에서만 숏 포지션에 진입합니다. (1) 50일 SMA이 200일 SMA 아래에 있는 경우(전통적인 데드크로스), (2) 현재 가격이 200일 SMA 아래에 있는 경우(MA 크로스오버만 보는 것이 아닌 추세 확인), AND (3) 20일 실현 변동성이 90일 중앙값보다 높은 경우(변동성 확대 — 과거 약세장에서는 변동성이 확대되고 횡보장에서는 축소되는 경향이 있습니다). 골든크로스 반전(50-SMA이 다시 200-SMA 위로 교차), 10% 역방향 가격 변동 손절 또는 60일 시간 손절로 청산합니다. 이번 세션에서 제안된 FIRST번째 숏 전용 전략이며, 11개의 롱 편향 전략으로 이루어진 파이프라인에 실질적인 분산 효과를 더합니다. 작동 원리는 이전 세션에서 실패한 모든 접근과 구조적으로 다릅니다. NOT 자산 간 접근(단일 종목), NOT 횡단면 접근(순위 선정 없음), NOT 평균 회귀(약세 방향의 순수 추세 지속), NOT 일중 이하 주기(일봉), NOT 달력 기반, NOT 보조 데이터 의존, NOT 누적 매수, NOT 페어 거래, NOT 거래소 간 접근, NOT 옵션이 아닙니다. 기술적 기본 요소(SMA 크로스오버)는 티어 1 추세 추종 범주(4개의 롱 전용 전략이 실패한 범주)와 겹치지만, SHORT 방향은 경험적으로 정반대인 국면입니다. 2022 BTC -77%, 2018 BTC -84%, 2014 BTC -85% 모두 데드크로스와 일중 -200-SMA 필터로 포착됩니다. 이런 국면에서 NO 롱 전용 전략은 수익을 낼 수 있습니다. 변동성 확대 필터는 횡보장에서의 휩쏘를 막는 핵심 요소입니다. 이 필터 없이 같은 SMA 크로스오버만 쓰면 변동 없는 장에서 반복적으로 신호가 발생합니다. 거래 빈도는 자연히 매우 낮아(약 2-5년에 7회 진입) 수수료 부담은 미미합니다.