ADAUSDT.BINANCE의 롱 온리 단일 종목 캘린더 효과 전략 — 최근 ADA 기반 파이프라인에서 여러 전략의 백테스트가 성공해 테스트 가능성이 확인됨(ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort 모두 ADA 봉으로 깔끔하게 백테스트됨). EVERY 포트폴리오 전략 및 실패한 켈트너 레인지 트레이딩과 구조적으로 다름: NOT 평균 회귀 전략이 아니며, NOT 돌파 전략이 아니고, NOT 모멘텀 전략이 아니며, NOT 페어 전략이 아님. CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY 전략으로, 포트폴리오의 FIRST임. 가설: 암호화폐 시장에는 문헌에 보고된 WEEKEND→MONDAY 반등 효과가 있음(Caporale 외 2019 '암호화폐 시장의 지속성'; Aharon-Qadan 2019 '비트코인과 요일 효과'). 바이낸스의 주말 거래량은 평일의 약 40-60%이며, 기관 및 알고리즘 자금 흐름이 멈추면 개인 투자자만의 흐름으로 변동폭이 커지고 예측 가능한 일요일 밤의 가격 편향이 생김. 금요일 종가부터 월요일 시가까지 거래해 (a) 기관 자금이 거래 주간을 앞두고 미리 포지션을 잡는 일요일 밤 재축적, (b) 월요일 아침 거래량 회복 프리미엄을 포착함. CRITICALLY 이 전략에는 4H 추세 필터가 포함됨 — 추세 필터 없이 대칭적으로 레인지 거래한 켈트너 전략의 실패 요인을 직접 보완함. 확인된 UPTREND 국면에서만 진입(4H 종가 > 50기간 SMA AND 기울기 양수) — 이 필터는 주간 계절성이 실증적으로 가장 강한 DURING 강세 국면에서 포착되도록 함(Aharon-Qadan은 요일 효과가 국면에 따라 달라지며 추세가 있는 암호화폐 시장에서 가장 강하다고 보고함). ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H 봉을 사용하며, 테스트 가능성이 확인됨. 다음 핵심 공백을 메움: (1) 포트폴리오에 FIRST CALENDAR-EFFECT 전략 추가(완전히 새로운 메커니즘 유형), (2) 단일 종목의 단순성, (3) 테스트 가능성이 확인된 종목, (4) 롱 온리 및 추세 필터 — 켈트너 레인지 트레이딩의 대칭적이고 필터가 없던 실패 요인을 보완함. 거래당 포지션 규모: 18%. 거래당 위험: 손절매로 약 1.5%까지 제한.