바이낸스 USD-M 장기 시계열 모멘텀 바스켓(검증된 주요 종목, 6개월 추세, 월간 리밸런싱, 변동성 조정, 롱숏)

가설

약 10개의 확립된, 전체 이력이 확인된 Binance USD-M 대형 종목(BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH)을 대상으로 하는 롱숏 다중 상품 LONG-HORIZON(거시) 시계열 모멘텀 바스켓이다. 각 대형 종목의 OWN 장기 추세(약 6개월)가 상승 중일 때는 해당 종목을 LONG 보유하고, 하락 중일 때는 SHORT 보유하며, MONTHLY에만 리밸런싱한다. 이는 이번 세션에서 가장 어렵게 얻은 교훈에 대한 의도적인 대응이다. 분석가는 대형 종목의 SHORT-HORIZON 단일 봉 신호가 노이즈와 수수료에 압도된다는 점을 확실히 입증했다(15분 돌파 추종과 4시간 거래량 급증 후 반전 전략 모두 약 98%의 손실을 기록했다). 또한 이 기본 전략의 ONLY 검증된 형태는 DAILY 또는 그보다 느린 TREND이라는 점도 입증했다(일간 변동성 타기팅 바스켓: +392%, 샤프 비율 2.59). 이 전략은 추세 지속성이 STRONGEST이고 노이즈와 수수료가 WEAKEST인 시간축, 즉 고전적인 6-12개월 운용형 선물 모멘텀까지 검증된 엣지를 확장하여, 거의 거래 회전 없이 느린 장기 암호화폐 추세를 포착한다. 주간 리밸런싱으로 홍보된 바스켓과는 시간축이 다르며(수개월 대 수주 → 더 느리고 회전율이 더 낮은 투자 슬리브), 가장 과소 대표된 시간축 구간인 macro_1w_plus을 0.2%로 채운다. 확립된 대형 종목의 일간 OHLCV만 사용하므로 데이터 안전성이 높다(광범위한 알트코인 바스켓은 data_unavailable에서 실패한다). 또한 반증된 모든 유형을 피한다(장중 전략, MR 반전 전략, 베이시스·펀딩·옵션·COIN-M/HL·청산 데이터는 사용하지 않는다). 롱숏은 87% 롱 편향을 개선하고, 월간 리밸런싱으로 수수료 부담을 미미하게 하며, 적은 수의 매개변수로 과적합에 대한 저항력을 높인다.