달러 중립 횡단면 평균회귀 전략은 6개 주요 바이낸스 USD-M 무기한 계약(BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — 모두 깨끗한 OHLCV 데이터 확인)을 대상으로 주식 팩터 연구에서 보고되고 모든 크립토 사이클에서 관찰되는 ATTENTION ANOMALY을 포착한다. 매 24시간마다 자산별 거래량 z점수를 30일 기준치 대비 계산한다(오늘 거래량 - mean_30d) / std_30d. 이 z점수로 6개 자산의 순위를 매겨 거래량 z점수가 LOWEST인 2개 자산(가장 무관심받고 주목이 적은 자산)은 LONG하고, 거래량 z점수가 HIGHEST인 2개 자산(FOMO/관심 급증, 보통 국지적 고점이나 패닉 정점 부근)은 SHORT한다. 각 구간 내 동일 비중, 달러 중립으로 24시간 보유한 뒤 순위를 다시 매긴다. 중간 2개 자산은 제외한다. 이는 같은 자산군을 대상으로 한 횡단면 시리즈의 FIFTH 전략으로, 서로 직교하는 다섯 가지 신호 축을 다룬다: DailyCrossSectional7DReturnReversal (DIRECTION), DailyCrossSectionalLowVolAnomaly (MAGNITUDE), DailyCrossSectional60DayDrawdownReversal (POSITION VS PEAK), DailyCrossSectionalBTCCorrelationReversal (RELATIONSHIP), 그리고 이 전략(ATTENTION). 이들을 합치면 주요 자산 바스켓의 완전한 평균회귀 팩터 스택을 이룬다. 관심 역전 메커니즘은 다음과 같다. 거래량이 적은 자산은 개인 투자자와 차익거래 자금의 관심에서 멀어져 무관심 때문에 낮은 수준에서 거래되는 경우가 많다. 거래량이 큰 자산에는 FOMO 매수자(고점 부근)나 패닉 매도자(저점 부근)가 몰려 양방향 과잉 움직임을 만든다. 횡단면 순위는 방향과 무관하게 EXTREMES을 포착한다. Hong-Lim-Stein (2000), Da-Engelberg-Gao (2011)는 이를 주식에서 보고했으며, 크립토 FOMO 상승장과 FTX 스타일 관심 충격 이후에도 잘 관찰된다. ONLY BINANCE USD-M 무기한 계약 DAILY개 바를 사용한다 — 추가 데이터, 현물, 옵션은 사용하지 않는다. 확인된 실패 모드 ALL가지를 피한다. 부족했던 FIVE개 버킷을 채운다: 롱숏 방향(14.5% → 45% 쪽으로), 다중 상품 범위(8.2% → 확대), 횡단면 메커니즘 유형(검증된 우위), 직교 축 5번째를 통한 포트폴리오 분산, 그리고 OHLCV 전용 데이터 의존성. 포지션 규모: 구간당 12% × 4개 구간 = 총 익스포저 48%, 달러 중립.