BTC 4H 거래량 확인 변동성 급등 반전 롱숏 전략

가설

BTCUSDT 무기한 선물에서 4시간 봉과 OHLCV 데이터만 사용해 단일 종목 롱숏 평균회귀 전략을 운용해. 현재 봉의 가격 범위가 14봉 ATR의 2x배를 넘는 극단적 변동성 급등이 확인되면, 추세에 역행하는 회귀 매매를 ONLY. 거래량이 50봉 평균 거래량의 1.5x배를 초과하고, 급등 방향이 우세한 200봉 EMA 추세 국면과 반대일 때만 진입해 AND. 거래량 조건은 실제 투매·소진 봉을 거래량이 적은 잡음과 구분해. 이는 거래량 확인이 없어 실패했던 단순 단일 봉 반전 패턴의 문제를 직접 다뤄. 예를 들어 SUI 저점 갱신 반전은 거래량 확인이 없어 221회 거래에서 PF 0.83를 냈어. 추세 필터는 우세한 방향과 충돌하는 급등만 역매매하도록 해. 상승 추세 중 급락은 저가 매수, 하락 추세 중 급등은 반등 매도로 대응해. BTCUSDT 4H를 선택한 이유는 다음과 같아. (a) 유동성이 풍부해 급등과 거래량 신호가 의미 있고, (b) 연간 약 2,190개 봉에서 통계적 타당성에 필요한 연간 약 80-200회 거래가 예상돼. 이는 BTC 일봉 압축 돌파 전략을 무너뜨린 연간 약 5회보다 많아. (c) 보조 데이터가 필요 없어 ETH OI 다이버전스 전략을 무너뜨린 목록·딕셔너리 파싱 오류를 피할 수 있어. 전략은 의도적으로 단순하게 구성했어. 지표 3개(ATR, 거래량-MA, EMA), 숫자 매개변수 4개, 고정 손익비 청산을 사용해. 예상 보유 기간은 1-4봉(4-16시간)이야.