퀀트 트레이딩: 현물 대형주 듀얼 모멘텀 순환, 롱 온리(다중 종목 BINANCE_SPOT 바스켓, 일봉/주간 리밸런싱, 횡단면 상대 강도 + 절대 추세 현금 필터, 레버리지 없음, 낮은 회전율, 적은 매개변수)

가설

LONG-ONLY MULTI-INSTRUMENT 듀얼 모멘텀 순환 전략으로, 유동성 높은 대형 현물 주요 종목으로 구성된 소규모 바스켓을 BINANCE_SPOT (BTCUSDT, ETHUSDT, BNBUSDT, SOLUSDT)에서 운용하고 일봉과 WEEKLY 리밸런싱을 사용해. 전략 팩토리에서 반복 검증된 유일한 엣지 계열인 모멘텀/추세에, 최근 실패 전략에 없었던 두 가지 견고성 요소를 결합해. (1) 생존율이 가장 높고 비중이 가장 낮은 거래소인 BINANCE_SPOT (9.4% 대 목표치 ≥15%)에서 운용해. 주요 종목에는 DEEP의 깨끗한 다년간 데이터가 있어 (2017 이후 BTC/ETH, 2020 이후 SOL/BNB). 따라서 워크포워드와 홀드아웃 최근 구간이 한 번의 완만한 6개월 구간이 아니라 실제 강세장/약세장/횡보장 국면을 아우르게 돼. 이게 HL 임펄스 및 스퀴즈 전략을 무너뜨린 바로 그 결함이야. (2) 또 ABSOLUTE 추세 현금 필터를 적용해, 상승 추세 자산이 없으면 포트폴리오를 USDT (시장 밖)로 전환하므로 순수 OHLCV HL 전략을 무너뜨린 모든 달의 손실 위험을 구조적으로 피할 수 있어. 의도적으로 모든 지뢰성 계열을 NOT해. NOT 데리비트 옵션 (고장 난 하네스), NOT 하이퍼리퀴드 OI/청산/틱 미시구조 (데이터 장벽), NOT 단일 종목 장중 돌파/페이드 (암호화폐의 24시간 테이프에 잘 전이되지 않음), NOT 쇠퇴한 주요 종목의 펀딩 캐리 전략은 제외해. 횡단면 및 절대 모멘텀을 결합한 ‘듀얼’ 모멘텀은 자산군 전반에서 가장 널리 문서화된 국면 강건 이상 현상 중 하나고, 암호화폐에서는 주요 종목 간 주도권 순환이 강하게 나타나 (BTC 시즌 대 알트 시즌), 이 전략이 이를 포착해. 주간 운용과 히스테리시스 버퍼로 회전율을 낮춰 현물 수수료 (약 0.20% RT)를 무시할 만한 수준으로 유지하고, 반복된 과최적화에 저항하도록 파라미터 수도 매우 적게 (4) 뒀어. 체결은 BINANCE_SPOT (비중이 낮은 거래소)이고, 범위는 여러 종목에 걸쳐 있어 (14.4%).