200-SMA 강세장 레짐 필터를 적용한 BTC 일봉 종가-전일고점-상회 지속 롱

BTCUSDT 무기한 선물에 대해 일봉과 OHLCV 전용 데이터를 사용하는 롱 온리 단일 종목 2-BAR PRICE-CONTINUATION 전략으로, 200-SMA 강세장 레짐 필터를 적용한다. 트리거는 Linda Raschke가 문서화한('Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies', 1996) 특정 2봉 가격 관계로, 고전적인 모멘텀 트레이딩 문헌에서 널리 사용된다: 오늘의 CLOSE가 어제의 장중 HIGH보다 높다(단순히 어제 종가보다 높은 것이 아니라, 전일 세션의 고점을 명확히 상회). 이는 포트폴리오 내에서 기계적으로 NOVEL: 2봉 상승장악형(Bullish Engulfing)은 특정 BODY 기하학적 관계(현재 몸통이 이전 몸통을 완전히 감싸야 함)를 요구하고; Three White Soldiers는 3개의 특정 강세봉이 순차적으로 나타나야 하며; HH/HL는 BOTH 양 끝에서 5봉 위치적 우위를 요구하고; Wide Range Bar는 14봉 평균 대비 레인지를 측정하며; Pivot Low는 국소 최솟값 기하 구조를 요구한다. NONE는 단순하지만 구조적으로 의미 있는 '종가가 전일 고점을 결정적으로 돌파한다'는 관계를 사용한다. 경제적 메커니즘: BTC의 종가가 전일 고점을 초과할 때, 이는 다음을 의미한다: (a) 매수자들이 어제의 매도 압력을 모두 흡수했고 AND 더 높은 가격대에서 새로운 수요를 추가했다는 것, (b) 어제 고점에서 갇힌 공매도 포지션들이 이제 손실 상태에 놓여 강제로 환매(커버)해야 한다는 것, (c) 시스템적 모멘텀 트레이더들이 전일 고점 위 종가를 추세 지속 확인 신호로 관찰하여 후속 매수 흐름을 제공한다는 것. 이는 (단순한 횡보에서도 발생할 수 있는) '종가 > 전일 종가'보다는 더 엄격한 신호이며, (3개의 봉을 요구하는) Three White Soldiers보다는 더 느슨한 신호다. 이는 단일한 결정적 돌파 이벤트를 포착한다. BTC가 선택된 이유는 (a) BTC가 최근 전략 슬롯을 잃었고(Three White Soldiers가 Layer 3에서 실패) — 이것이 BTC 일봉 패턴 커버리지 공백을 메우기 때문이고, (b) BTC 일봉 선물 데이터 경로가 Three White Soldiers와 여러 레짐 필터에서 사용되었기 때문(이 경로에서의 데이터 가져오기가 실증적으로 시도됨)이며, (c) BTC의 깊은 기관 자금 흐름이 '전일 고점 위 종가'를 통계적으로 의미 있게 만들기 때문 — 기관 모멘텀 시스템들이 이러한 돌파에 체계적으로 반응한다. 포트폴리오 내 SIMPLEST개 전략 중 오직 2개의 명시적 파라미터(레짐 SMA 기간, 손절 비율)만을 사용한다.