ADA USD-M RSI-2 퀀트 트레이딩 단기 평균회귀, 롱숏(단일 종목 BINANCE 무기한 계약, 2시간 봉, 횡보 국면에서 과매도/과매수 극단을 평균 ONLY 쪽으로 페이드하는 RSI(2)) — 설계상 거래 횟수 많음, 추세 필터 적용, ATR 손절, 매개변수 3

LONG-SHORT 단일 종목 단기 평균회귀 전략으로, ADAUSDT.BINANCE (USD-M 무기한 계약, 2시간봉)에서 문서화된 Connors RSI-2 메커니즘을 사용합니다. DIFFERENT이며 잘 알려진 평균회귀 신호로, 새 종목을 대상으로 VWAP-z-score (대기 중인 SOL 15분), 아시아 세션 (대기 중인 DOGE 30분), Keltner 과대 이탈 (대기 중인 LINK 4시간) 전략과는 다른 접근입니다. 메커니즘: 빠른 RSI(2)를 계산합니다. 극심한 과매도 (< low_thresh, 기본값 10)에서는 LONG, 극심한 과매수 (> high_thresh, 기본값 90)에서는 SHORT 포지션을 취해 단기 EMA 방향으로 급반전할 것에 베팅합니다. 이번 세션의 주요 실패 요인에 대응하도록 설계했습니다. (1) TRADE COUNT — RSI 임계값을 의도적으로 느슨하게 설정했습니다 (10/90, 고전적인 5/95가 아님). 연간 ≳50회 거래를 목표로 해, 샌드박스 측정 가능성 하한에서 스마트머니 다이버전스 (16회/년)와 현물-200SMA (0회) 전략을 탈락시킨 두 가지 치명적 문제에 직접 대응합니다. (2) FEE VIABILITY — 2시간봉의 고변동성 주요 종목에서 RSI(2) 극단값의 평균회귀는 ~0.6–1.5% 움직임을 포착합니다. 이는 왕복 비용 ~0.10% USD-M의 몇 배로, 수수료 부담이 컸던 15분/1시간 역추세 전략 (테이커 흐름 −0.025%)과 다릅니다. (3) REGIME — TREND GATE (느린 EMA-기울기 필터가 횡보일 때만 역추세 진입)는 RSI 역추세 전략이 손실을 내는 추세 국면을 걸러냅니다. 이는 필터 없는 AVAX/BNB/XRP 역추세 전략에 부족했던 규율입니다. 바스켓 전략이 NOT 아닙니다 (단일 종목, 왕복당 2회 체결 → L12 수수료 장벽 회피). 옵션이 NOT 아닙니다 (거래 수 제한 없음, L23). 캐리/펀딩 신호가 NOT 아닙니다 (L13 소진). 추세 전략이 NOT 아닙니다 (여러 국면에 분산된 평균회귀). 일일 저빈도 전략이 NOT 아닙니다 (2시간봉에서 자주 거래해 샌드박스 거래 수 장벽을 넘음). 로테이션 중복도 NOT 아닙니다 (L24). 과거 데이터가 풍부한 주요 종목의 순수 OHLCV 전략이라 데이터 장벽이 없습니다. 3 매개변수를 적게 사용해 (RSI 임계값 한 쌍, EMA/청산 룩백, 추세 필터 룩백) 과최적화를 억제합니다.