바이낸스 USD-M 장중 변동성 확대 돌파 전략(주요 종목, 15분봉, ATR 기반 대폭 변동 필터, ATR 추적 손절, 롱·숏)

가설

15분 봉에서 Binance USD-M 주요 종목 중 유동성이 가장 높은 세 종목(BTC, ETH, SOL)을 대상으로 하는 단기 롱숏 추세/돌파 전략이야. 수수료가 단순한 장중 봉 전략을 무너뜨리는 함정에 빠지지 않고, 대표성이 낮은 short_1m_15m 구간의 기간 버킷을 채우도록 설계했어 WITHOUT. 핵심 아이디어는 GENUINE 변동성 확장, 즉 최근 장중 범위를 ATR의 LARGE배로 돌파하는 봉에서만 거래하는 거야. 그러면 모든 진입은 이미 왕복 수수료 약 0.10%을 크게 웃도는 움직임 뒤에 이뤄지고, 엄격한 필터로 거래 횟수도 자산당 주 몇 회 수준으로 낮게 유지돼(하루 수백 회가 아니야). 이는 팩토리에서 채택한 엣지(Sharpe-1.48 추세 바스켓)와 같은 검증된 추세/돌파 기본 전략을 장중 주기로 적용해, 일간 전략이 놓치는 단기 지속성을 포착하려는 거야. 안정적으로 백테스트할 수 있는 유일한 영역인 Binance USD-M 주요 종목, 순수 OHLCV, 전체 이력만 사용해. 이번 세션에서 발생한 모든 인프라 제약(Deribit 옵션, COIN-M 역수 사이징, Hyperliquid 대체 봉, 실시간 WS만 제공되는 청산 데이터, 기본 데이터가 주요 종목으로 한정된 다중 레그 펀딩)과 기각된 모든 유형(펀딩 없음, 베이시스 없음, 비율 MR 없음, 옵션 없음)은 피했어. 자산별 방향성 돌파를 이용한 롱숏 포지션은 포트폴리오의 87% 롱 편향을 개선하고, ATR 조건을 통과한 큰 폭의 움직임만 요구해 수수료 잠식에 대응해. 파라미터를 적게 둬 과최적화를 막아.