BTC 일봉 변동성 압축 확장 롱 전략, 200-SMA 레짐 필터 적용

가설

BTCUSDT 무기한 선물에 대한 롱-온리 단일 종목 변동성-레짐 전략으로, 일봉과 OHLCV-온리 데이터를 사용합니다. 이는 기존 파이프라인 전략에 존재하지 않는 STRUCTURALLY NEW 메커니즘입니다: BTC에서 저변동성 압축이 방향성 확장으로 이어지는 경향이 있다는 실증적 패턴을 포착하며, 확인된 강세 레짐 동안에는 확장이 UPWARD 방향으로 편향됩니다. 이 전략은 BTC이 변동성 압축 레짐에 있고(실현 변동성이 과거 30%, 90일 분포의 하위 구간에 위치) AND 장기 레짐이 상승세일 때(가격 > 200-SMA) 롱에 진입한 뒤, 변동성이 정상화되거나(50번째 백분위수로 복귀) 레짐이 깨질 때까지 보유합니다. 이는 모든 12개의 기존 파이프라인 전략과 명시적으로 다릅니다: NOT 추세 추종 전략(EMA 크로스오버 없음, 돌파 없음, 모멘텀 필터 없음), NOT 조정 DCA(저점 매수 메커니즘 없음), NOT 거래량 돌파(거래량 신호 없음), NOT 레짐-플랫 보유(가격 레짐만이 아닌 변동성 레짐 사용). 이 메커니즘은 'Bollinger squeeze' 방식입니다 — 압축 구간에 매수하고 확장 완료 시 청산합니다. 결정적으로, 이 제안은 AVAX Calm-Regime Trend Hold 실패 사례(희소성 + 이상치 의존성으로 폐기됨)를 다음과 같이 해결합니다: (1) AVAX 대신 BTC를 선택 — BTC는 더 낮은 기준 변동성과 더 깊은 유동성으로 인해 변동성 압축 레짐 빈도가 3-5×임, (2) 삼중-AND-게이트(저변동성 + 상승추세 + 상승 중인 SMA + EMA 스택) 대신 단일 지배적 필터(변동성 백분위수) 사용, (3) 연간 8-15회 진입 목표(연간 2.5회 희소성 임계값을 크게 상회). BTC-SPECIFIC 실증적 근거: BTC는 깨끗한 변동성/가격 역학을 확인해 주는 여러 WORKING 전략을 보유하고 있음(BTC LT 모멘텀 Sharpe 5.91, BTC 현물 조정 Sharpe 3.33, BTC 4H 거래량 돌파 Sharpe 3.74). 저변동성 후 확장 패턴은 TradFi(Bollinger, Connors)에 문서화되어 있으며 BTC의 기관 자금 흐름 중심 미세구조에 깔끔하게 적용됩니다.