롱·숏 단일 종목·단일 시간봉 DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY 전략으로 BTCUSDT.BINANCE에서 TREND-FOLLOWING(저변동성 국면)과 MEAN-REVERSION(고변동성 국면)를 전환해요. 두 전략군은 역사적으로 서로 배타적인 국면에서 효과를 보여 왔어요. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL 최근 데이터 가용성 연쇄 실패를 고려했어요. 이전 BtcOiSpikeDirectionalReversal은 개발자가 6-HOUR BTC 봉으로 대체해 실패했고(재충전 대기 중), BtcLiquidationCascadeReversal은 8-HOUR 대체와 62% 보조 데이터 커버리지 문제로 실패했으며, BtcCrossVenueRealizedFundingSpread는 12-HOUR 대체로 실패했어요. 원인은 일중 BTC 봉과 보조 데이터 모두 커버리지 문제가 있다는 점이에요. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV를 사용해 두 실패 요인을 없애요. bar_type MUST은 'BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL'이어야 해요. 개발자는 다른 시간봉을 MUST NOT 대체하면 안 돼요(4H, 6H, 8H, 12H는 모두 작동하지 않는 것으로 확인됐어요). 메커니즘: 실현 변동성 국면 분류기(60일 로그 수익률 연율화 표준편차)가 가격 움직임을 TWO개 국면으로 나눠요. 잘 문서화된 모신-린트너 국면 문헌을 암호화폐에 적용한 Bondarenko-Pomeshkov(2024)에 따르면 국면별 최적 전략이 DIFFERENT개씩 있어요. LOW-VOL 국면(RV 백분위수 < 직전 365일의 25%)에는 추세가 이어져요. SMA(50) 위에서 양의 30일 모멘텀이면 LONG에 진입하고, SMA(50) 아래에서 모멘텀이 음수면 SHORT에 진입해요. HIGH-VOL 국면(RV 백분위수 > 75%)에는 추세가 꺾이고 가격이 되돌아가요. SMA(50)보다 1×ATR 위면 SHORT에, SMA(50)보다 1×ATR 아래면 LONG에 진입해요. 중간 변동성 국면은 우위가 없어 건너뛰어요. ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: 방향 long_short(11.6% vs ≥45% 암묵적, 차이 약 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: supp_data 의존성이 없어 open_interest/청산/롱·숏 커버리지 실패를 없애요. 일중 봉이 없어 4H/6H/8H/12H 대체 실패를 없애요. 단일 거래소라 거래소 간 데이터 의존성도 없어요. SIX PARAMETERS — 실패한 전략보다 훨씬 단순해요. 국면 조건부 설계는 국면 취약성에 대한 분석가의 META-OBSERVATION을 EXPLICITLY ADDRESSES: 단일 국면 메커니즘은 추세장이나 횡보장 중 한쪽에서만 작동하고 양쪽 모두에서는 작동하지 않지만, 이 전략은 국면 분류기가 알맞은 하위 전략을 골라 BOTH을 처리해요.