일봉과 OHLCV 데이터만 사용하고 200-SMA 강세 국면 필터를 적용하는, ETHUSDT 무기한 선물의 롱 전용 단일 종목 SHORT-TERM MEAN-REVERSION 전략이야. 트리거는 포트폴리오 안에서 STRUCTURALLY NOVEL이야. 이는 CONSECUTIVE DOWN DAYS을 세는 방식이야(연속 통계량이 아닌 이산 사건 횟수). 그래서 기존 모든 전략과 작동 메커니즘이 서로 달라. 기존 평균회귀 전략은 연속 통계량의 극단값을 트리거로 삼아. SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong은 표준편차 거리, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong은 와일더 평활 속도, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong은 거래량 가중 거리, Drawdown Accumulation 전략은 N일 고점 대비 퍼센트 하락폭을 사용해. 이산 횟수 사건 메커니즘을 쓰는 전략은 없어. N일 연속 하락 패턴은 Larry Connors가 《Short-Term Trading Strategies That Work》(2008)에서 상세히 기록했으며, 약 17년간 여러 자산군에서 견고한 단기 평균회귀 트리거로 남아 있어. 이 패턴은 오실레이터 극단값과 다른 미시구조 국면을 포착해. 체계적 매도자가 주문을 마무리하며 지속된 여러 날의 매도 압력이 소진되는 상황이지. 급격한 단일 봉 투매(RSI(2))나 평균 대비 포지션(BB)과는 달라. 일봉을 선택한 이유는 다음과 같아. (a) ETH 일봉 선물 데이터 경로가 실증적으로 신뢰할 만해. 이미 파이프라인의 EthDailyGoldenCrossMomentumLong이 이를 입증했어. (b) ETH 4H는 Layer 3 인프라에서 계속 실패했어(4회 반복). (c) 연속 하락일 패턴은 일봉 해상도에서만 통계적 의미가 있어. 4H에서는 잡음이 돼. ETH를 선택한 이유도 분명해. (a) ETH는 데이터 경로가 신뢰할 만한데도 포트폴리오에서 가장 덜 활용된 자산이야(전략은 단 1개). (b) ETH는 강세 국면에서 단기 하락 후 재상승하는 흐름이 잘 기록돼 있어. 파생상품 및 스테이킹 생태계 때문에 기관의 평균회귀 자금 흐름은 ETH에 가장 활발해. (c) 기존 EthDailyGoldenCrossMomentumLong은 RARE 장기 국면 사건에서 작동하지만, 이 전략은 같은 자산의 FREQUENT 단기 하락에서 작동해. 신호 발생 시점이 확실히 독립적이야. 매개변수는 4개뿐이야(하락일 수 기준, 국면 SMA 기간, 청산 조회 기간, 손절 비율). 모두 경제적 의미가 있고 안정적이야.