ETH 4시간 기준 상위 트레이더 롱/숏 비율 역추세 페이드

가설

ETHUSDT 무기한 선물에서 4시간봉과 바이낸스 상위 트레이더 롱숏 계정 비율만을 신호로 쓰는 단순 롱숏 역발상 전략. 바이낸스는 담보 기준 상위 20% 트레이더의 종목별 롱숏 비율을 공개하며, 이는 정교한 포지션을 보여주는 강력한 대리 지표다. 상위 트레이더의 포지션이 어느 한쪽으로 극단화되면 거래가 과밀해져 12-48시간 안에 평균회귀한다는 가설이다. 이 전략은 의도적으로 단순하다. 단일 상품, 보조 데이터 입력 하나(롱숏 비율), 단일 시간대, 총 네 개의 매개변수만 쓴다. 위험 프로필: 거래당 자본 위험 1.5%, 신호가 강하면 비중 확대(비율이 2.5 초과 또는 0.5 미만일 때 위험 2%), 고정된 1.5% 불리한 가격 변동 손절, 2% 익절 목표, 포지션당 자기자본 최대 25%. 4시간봉과 12-48시간 보유 기간으로 월 약 3-6회 거래하며, 이에 따라 0.10% RT 수수료는 거래당 2% 목표보다 훨씬 낮다. 기존 SOL 펀딩 역발상 전략은 funding_rate, 1시간봉, 단방향 숏을 쓰지만, 이 전략은 롱숏 비율 데이터와 4시간봉을 사용하고 양방향으로 진입한다.