암호화폐의 24/7 시장에 맞춘 장중 시가 범위 돌파(ORB) 전략으로, 유동성이 가장 높은 Binance USD-M 무기한 계약 3종목 바스켓에 적용해요: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT. 1~HOUR 봉을 사용해요. 현재 파이프라인에는 전혀 없는 시간 단위예요(기존 전략은 모두 4H, 1D 또는 주간 단위를 사용해요). 작동 방식: 매 UTC일 00:00부터 07:59까지의 각 종목 고가와 저가로 '아시아 세션 범위'를 정해요. 08:00부터 22:59 UTC(유럽 및 US 세션)까지 시간봉 종가를 살펴봐요. 아시아 세션 고점을 돌파하는 FIRST번째 1시간봉 종가에 해당 종목을 LONG 진입하고, 아시아 세션 저점을 밑도는 FIRST번째 종가에 SHORT 진입해요. 종목별로 UTC일에 진입은 ONE회만 허용해요(어느 한쪽이 발동한 뒤에는 재진입하지 않아요). 손익과 관계없이 모든 포지션은 23:00 UTC에 강제 청산해요. 이 가설은 로그에 나타난 모든 실패 패턴과 구조적으로 독립적이에요. NOT 단일 종목 전략이 아니며(3종목 바스켓으로 표본 수를 3x배 늘려요), NOT 일봉 기준 BTC 전략이에요(목요일 계절성 / BTC 일간 모멘텀 / BTC 일간 Z점수에서 실패를 일으킨 'BTC일 -2024 이상+레짐 감쇠' 패턴을 피해요). 상승 추세에서의 눌림목 전략도 NOT 아니에요(XRP/ADA/DOGE/LINK/SOL/AVAX 9x에서 실패한 '알트코인 일봉 눌림목은 엣지가 없음' 패턴을 피해요). 단일 봉 패턴도 NOT 아니에요(INJ/BTC 변동성 급등에서 실패한 '단일 봉에는 정보가 없음' 패턴을 피해요). 주간 계절성도 NOT 아니어서 미시구조 감쇠 패턴을 피해요. 또한 보조 데이터에 NOT 의존하지 않으므로 OI 다이버전스 / LS 비율 페이드에서 발생한 검증 프레임워크의 무거래 문제를 피해요. ORB 메커니즘은 주가지수 선물과 FX에서 40년 넘게 학계와 실무의 뒷받침을 받아 왔어요(Toby Crabel 1990, Larry Williams 1979, 이후 Brett Steenbarger의 프랍 트레이딩 연구에서 재조명). 암호화폐 적용은 주요 자산군 중 암호화폐만이 THREE개의 서로 다른 세션(아시아/유럽/US)에 걸쳐 끊임없이 24/7 거래된다는 고유한 구조적 특성을 활용해요. 따라서 아시아 세션은 실제로 '장전' 범위로 기능하고, 유럽과 미국의 자금 흐름이 이를 확인하거나(돌파) 거부해 되돌아가요(페이드). 자유 매개변수는 세 가지예요. 아시아 세션 시간대(00:00-07:59 UTC, 관례로 고정), 진입 세션 시간대(08:00-22:59 UTC, 관례로 고정), 봉별 이익 실현 목표의 범위 배수 2x(조정 가능 매개변수 하나)예요. 여기에 아시아 범위의 반대편에 거래별 고정 손절을 두며, 기하학적으로 정해지므로 자유 매개변수는 없어요. 실질적으로 조정 가능 매개변수는 ONE개로, 이번 세션의 가설 중 가장 적어요. 예상 거래 빈도: UTC일 중 약 30-50%일에 종목별 돌파 기회가 생겨요. 따라서 종목 3개 × 일수 365일 × 발동률 0.4로 연간 진입은 약 440회예요. 워크포워드 실행 가능성 기준 AND을 넉넉히 넘고 로그의 '거래 부족' 실패 패턴도 피할 수 있어요. 롱과 숏이 대칭이므로 모든 시장 국면에서 거래가 발생해요(상승장 돌파는 2021/2024, 하락장 돌파는 2022). 이에 따라 특정 국면에 집중되는 구조적 문제를 피할 수 있어요. 모든 포지션은 일일 종가에 정리되므로 익일 보유 위험과 펀딩비 노출이 전혀 없어요.