BNB 일봉에서의 주말 낙폭 평균회귀

가설

BNBUSDT 무기한 선물에서 일봉(1D) 기준으로 운용하는 단일 종목 롱 전용 달력 효과 평균회귀 전략이야. 이 가설은 암호화폐 시장에서 잘 알려져 있지만 충분히 활용되지 않은 미시구조 패턴, 즉 중앙화 파생상품 거래소의 주말 유동성 감소를 노려. 금요일 늦은 시각 UTC부터 일요일 UTC까지 마켓메이커의 재고와 CEX 데스크 활동이 급격히 줄어들어(전통 금융 시장은 휴장하고 아시아 기관 자금 흐름도 약해져), 호가창이 얇아지고 적은 매도세에도 낙폭이 과장돼. 월요일 아시아 시장 개장과 US 기관투자자의 화요일이 되면 유동성이 돌아오고 과도한 움직임은 되돌아가는 경향이 있어. 이 전략은 주말에 의미 있는 낙폭이 발생할 때까지 기다린 뒤 2-3일간의 반등을 노려 롱 포지션을 잡아. 실패 사례와 구조적으로 달라. 추세 추종이나 표준 지표, 펀딩비 기반 롱·숏 역추세 전략이 아니며 OHLCV만 사용해. BNBUSDT을 선택한 이유는 (a) 실패 사례나 현재 파이프라인에 포함되지 않고, (b) 암호화폐 생태계 내 CEX 거래 집중도가 높아(Binance 생태계 토큰) 전통 금융 자금 흐름이 주도하는 BTC보다 주말 효과가 두드러지며, (c) 체결이 원활할 만큼 유동성이 충분하기 때문이야.