여러 주요 암호화폐 종목의 4시간봉 돈치안 돌파 포트폴리오(롱)

가설

5개 주요 Binance USD-M 무기한 계약(BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT)으로 구성된 바스켓에서 롱 포지션만 취하는 다중 종목 포트폴리오 돌파 전략으로, 4-HOUR 봉을 사용해. 각 종목의 돈치안 채널 돌파를 독립적으로 모니터링해: 4시간봉 종가가 이전 30봉 고점(약 5일 조회 구간)을 넘으면 해당 종목에만 롱 진입해. 각 포지션은 자산의 4%를 위험에 노출해(손절폭 8% 기준 포지션당 명목 규모 약 25%). 포트폴리오 한도는 최대 3개 동시 보유(12% 총 위험)야. 청산은 이전 15봉 저점(약 2.5일)을 기준으로 한 추적 손절, 8% 하드 손절 또는 20봉 시간 손절로 해. NO 거래량 확인 필터는 사용하지 않아(4시간봉 거래량 돌파 단일 종목 템플릿은 이미 이 종목들 대상으로 파이프라인에 있어. 이 전략은 집계 구조만으로 엣지가 생기는지 검증하기 위해 순수 가격 기반 돈치안을 의도적으로 사용해). NO 레짐/추세 필터도 사용하지 않아(200-SMA 필터는 하락 구간이 아니라 추세 전환 시 작동해 DOGE 볼린저 실패를 일으켰어). 종목을 묶으면 거래 빈도가 높아져: 종목별로 연간 약 40-60회의 4시간봉 돌파가 발생하므로, 5개 종목 바스켓은 연간 약 200-300건의 거래를 만들어. 이는 워크포워드 통계 기준을 크게 웃돌고, N=4에서 XRP/ADA/DOGE/LINK 일봉 돌파가 경험적으로 반증될 때 나타난 희귀 사건의 집중을 피할 수 있어. 종목별 드로다운은 상관관계가 완전하지 않아(BTC, SOL, AVAX는 레짐 민감도가 서로 달라). 따라서 자기자본 곡선의 평탄화는 단일 종목의 연속 호조가 아니라 바스켓 내 분산에서 나와. 위험 프로필: 거래당 위험 4%, 포트폴리오 최대 익스포저 12%, 포지션당 하드 손절 8%, 레버리지 중첩 없음.