LTC 일봉 추세 추종, ATR 변동성 비중 조절

가설

LTCUSDT 선물의 단순한 일봉 추세 추종 전략입니다. LTC은 가장 오래되고 유동성이 높은 알트코인 중 하나로, 체제 전환(반감기, BTC 상관관계 국면) 시 강한 모멘텀 특성을 보입니다. 이 전략은 하나의 연속 신호를 사용합니다. 일일 종가가 50일 가격 채널 내에서 차지하는 위치를 [-1, +1] 범위로 정규화합니다. 신호가 +0.6 위로 교차하면(가격이 50일 고점에 가까우면) 매수 포지션에 진입합니다. 신호가 -0.6 아래에 있으면 매도 포지션에 진입합니다. 포지션 규모는 14일 ATR를 사용해 변동성에 맞춰 조정하므로 변동성 국면 전반에서 거래당 위험이 일정하게 유지됩니다. 일봉을 사용하면 연간 거래가 약 50-100회뿐이어서 수수료 부담이 미미합니다(약 0.10% RT, 일반적인 5-15% 일일 변동 목표와 비교). 채널 내 위치 신호가 연속적이고 각 봉마다 변하기 때문에 신호가 고정되는 문제를 피합니다. 진입 및 청산 조건은 필터를 AND개 연이어 적용하는 방식이 아니라 단순한 임계값 교차입니다.