바이낸스 USD-M 횡단면 상대강도 모멘텀 달러 중립 바스켓 (기존 주요 종목만, 시장 평균 제거 순위, 주간 리밸런싱, 롱숏)

가설

달러 중립 CROSS-SECTIONAL 상대강도 모멘텀 바스켓으로, 약 10개 ESTABLISHED의 전체 이력이 확인된 바이낸스 USD-M 주요 종목(BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH)을 다뤄요. 리밸런싱 때마다 주요 종목의 직전 위험조정 수익률을 횡단면 평균과 비교해 순위를 매기고, 상대 성과가 가장 좋은 종목은 LONG, 가장 낮은 종목은 SHORT 같은 달러 명목 금액으로 보유해요. 이는 광범위한 알트코인 횡단면·듀얼 모멘텀 바스켓이 data_unavailable 때문에만 실패한 뒤 찾아낸 데이터 안전형 대안이에요(ATOM/APT/ARB 일봉이 누락됨). 승격된 바스켓이 안정적으로 백테스트할 수 있음을 입증한 기존 주요 종목 집합으로 범위를 제한해 실패 원인을 제거하면서 논리는 유지해요. 이는 팩토리에서 승격된 TIME-SERIES 절대 모멘텀 바스켓과 실질적으로 다른 팩터예요. 횡단면 모멘텀은 ALWAYS 달러 중립으로, 시장 전반의 방향과 관계없이 상대적으로 가장 강한 종목을 롱하고 가장 약한 종목을 숏해요. 따라서 시장 전반이 동시에 상승해도 시장 중립을 유지하지만 절대 모멘텀 바스켓은 순롱이 돼요. 그래서 중복이 아니라 상관관계가 낮은 보완형 포지션이에요. 주요 종목의 일봉 OHLCV만 사용해 반박된 유형(베이시스·비율 MR, 펀딩·캐리, 장중 돌파, 옵션)과 접근이 막힌 영역(대체 데이터 공백, 하이퍼리퀴드, COIN-M, 데리빗, 강제 청산, 다중 레그 펀딩)을 모두 피하고요. 시장 중립 구성은 포트폴리오에서 가장 치우친 차원인 87% 롱 전용 구성을 개선하고, 단일 종목 대비 여러 종목을 다루는 전략은 부족한 편이에요(72.6%). 주간 리밸런싱으로 수수료를 낮게 유지해요. 매개변수가 적어 과최적화에 강해요.