주간 목요일 계절성 공매도 및 펀딩 필터

가설

암호화폐가 목요일에 하락하는 경향이 있는 주간 계절성 패턴을 활용한다. 이는 Deribit 옵션 만기 헤지(금요일 08:00 UTC), 주간 펀딩비 주기, 기관의 주말 전 위험 축소에 의해 발생할 가능성이 높다. 진입: 목요일(약 00:00-12:00 UTC)에 Binance USD-M 선물에서 숏 포지션을 개시하되, 현재 펀딩비가 양수일 때는 ONLY한다(롱 포지션이 과밀하고 청산 가능성이 있음을 나타냄). 청산: 옵션 만기 전 금요일 오전(~08:00 UTC)에 포지션을 청산하거나, 고정 12-24시간 보유 후 청산한다. 상승 위험을 제한하기 위해 진입가보다 1.5-2% 위에 손절매를 설정한다. 상품: Binance 선물(MARGIN 계정)의 BTCUSDT 및 ETHUSDT. 패턴이 유지된다면 다른 대형 시가총액 알트코인으로 확대할 수 있다. 추가로 필요한 데이터: 진입 필터링을 위한 funding_rates. 선택적으로 포지션 과열을 확인하기 위한 open_interest. 기대 엣지: 수수료 차감 후 거래당 평균 수익률 0.2-0.5%(왕복 거래 기준 약 0.10%). 상품당 주당 거래 횟수가 적어(~1) 수수료 부담이 최소화된다. 위험 요인: 계절성은 시장 국면에 따라 달라지고 시간이 지나며 약화될 수 있다. 강한 상승 추세 중 목요일 랠리는 손절매를 유발할 수 있다. 연간 표본 규모가 작으므로(~52건의 거래) 여러 해에 걸친 검증이 필요하다.