BTC COIN-M 역무기한 계약 펀딩비 극단값 평균회귀 롱·숏 (BINANCE_CM)

가설

BTCUSD_PERP.BINANCE_CM에서 운용하는 롱/숏 단일 종목·단일 거래소 전략으로, Binance COIN-M 선물의 BTC 마진 역방향 무기한 계약을 대상으로 해. 펀딩비 극단값을 활용한 평균회귀를 구현해. 8시간 펀딩비가 직전 30일 분포의 상위 5%에 도달하면(극단적인 양수는 롱 포지션이 몰려 보유 비용을 내는 상황), 후발 진입자가 압박을 받아 청산되면서 이후 24시간 안에 혼잡한 쪽이 역사적으로 손실을 봤어. 반대로 펀딩비가 하위 5%에 도달하면(음수는 숏 포지션이 몰려 보유 비용을 내는 상황), 롱 포지션은 반전 압력의 혜택을 받아. 전략은 펀딩 신호에 따라 구조적으로 포지션이 몰린 쪽의 OPPOSITE 방향을 취해. 포트폴리오에서 SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP 부족 문제를 다뤄: 목표치 ≥5%에 비해 1/662에서 BINANCE_CM(0.2%)로, 현재 카탈로그에 활성 COIN-M 계약이 263개 있는데도 인버스 / BTC 표시 선물의 커버리지는 사실상 없어. 동시에 THREE 할당량 공백도 해소해: (1) BINANCE_CM 거래소, (2) long_short 방향(현재 12.0%, 암묵적 목표치는 약 45%), (3) 애널리스트가 권고한 UNTRIED-온-COIN-M 메커니즘 계열 (b) 펀딩비 괴리를 구현해. 내가 앞서 제안한 BtcFundingCarryLongShort는 DELTA-NEUTRAL CARRY 수집을 위해 거래소 간(Binance USD-M + Hyperliquid) 방식을 썼어. 이 전략은 근본적으로 달라: 단일 거래소 COIN-M, DIRECTIONAL 베팅(델타 중립이 아님), MEAN-REVERSION 메커니즘(차익거래가 아님)이야. 겹치는 부분은 없어. ALSO은 모든 ADA 4H 실패 패턴과 독립적이야. 돌파도, 가격 기반 평균회귀도, 봉 기반 전략도 아니야. 펀딩 통계 기반이며 레짐에 좌우되지 않고, 이전 실험이 전혀 없던 거래소/계약 유형을 사용해.