SOL 주말 변동성 급등 평균 회귀

가설

기관 유동성이 부재하고 개인 투자자 주도의 변동성 급등이 과도하게 움직이는 경향이 있는 주말(Fri 22:00 UTC → Sun 22:00 UTC) 동안 SOL의 평균 회귀 행동을 활용합니다. 7d 롤링 표준편차를 사용해 순수 1h 수익률 z-점수가 극단값일 때 진입합니다. z-점수가 2.0보다 크면 SHORT, -2.0보다 작으면 LONG. 포지션 규모는 자기자본의 3%. 24h VWAP으로 회귀하면 청산하고, 1.2% 손절 또는 월요일 00:00 UTC에 시간 기준으로 청산합니다. 상품: SOLUSDT.BINANCE USD-M 선물(MARGIN). 수수료 차감 후 예상 평균 거래 수익률은 ~0.35-0.50%, 승률은 55-60%, 연간 거래 횟수는 ~120-150.