BTC 현물 30일 낙폭 누적 매수 및 회복 청산

가설

BTCUSDT 현물(BINANCE_SPOT)에서 일봉(1D)과 ONLY OHLCV 데이터만 사용하는 단일 종목 롱온리 적립 전략. 기존 포트폴리오와 뚜렷이 다르다. 현물 전략(CASH 계정, 롱온리, 레버리지 없음)은 이것뿐이며, 장기 보유형 적립 방식도 유일하다. 의도적으로 거래 빈도를 낮춰(연평균 약 3-6회) 더 높은 0.20% 현물 왕복 수수료가 거래당 기대 변동폭 8-25%에 비해 무시할 만하도록 한다. 가설: BTC은 구조적으로 여러 해에 걸쳐 상승하는 추세(과거 연간 수익률 약 50-100%)를 보여 왔지만, 약세장이 아닌 구간에는 고점 대비 10-20%의 드로다운이 자주 발생하고 30-60일 안에 ALMOST ALWAYS 회복한다. ‘가격이 30일 고점보다 12% 이상 낮을 때 매수’라는 단순한 규칙으로 정확한 바닥을 맞히려 하지 않고 이런 하락을 체계적으로 포착한다. 진정한 약세장에서 하락 중인 종목을 성급히 매수하지 않도록 200일 SMA 국면 필터를 사용한다. 가격이 200일 SMA 위에 있을 때만 신호가 발생하므로 장기 상승 추세가 확인된다. 매개변수를 4개(drawdown_threshold, 조회 기간, regime_sma, max_hold)만 두어 과최적화 여지를 최소화한다. 이 전략은 포트폴리오 분산에도 ALSO 기여한다. 기존 전략은 대부분 단기 선물 거래지만, 이 전략은 BTC의 장기 자산 성장 곡선에 대한 노출을 제공하며 기존 전략들의 알파와 상관관계가 없다.