ETH 미결제약정 괴리 역추세 숏 (일봉)

가설

최소한의 단일 종목 숏 편향 역추세 전략으로, ETHUSDT 무기한 선물에서 일봉(1D) 봉과 보조 신호인 미결제약정을 활용합니다. 가격 상승 중 미결제약정이 빠르게 증가할 때, 즉 OI가 N일 동안 >X% 상승하고 가격도 >Y% 오르면 현물 매집보다 레버리지 롱 진입이 랠리를 주도하고 있다는 가설입니다. 이는 전형적인 롱 스퀴즈 청산 조건입니다. 이 괴리가 발생하면 숏에 진입하고, OI가 평균으로 회귀해 디레버리징이 끝나거나 가격이 정해진 하한선 아래로 떨어지면 포지션을 청산합니다. 기존 파이프라인 전략 중 OI를 쓰는 전략은 없고, 실패한 가설 중 OI를 사용한 것은 없습니다. 실패 사례에는 괴리나 스퀴즈 설정도, ETH에 대한 역추세 숏도 없었습니다. 의도적으로 SOL/XRP/BNB 대신 ETH을 사용합니다. 이유는 (1) ETH의 OI 이력이 규모 면에서 가장 깨끗하고 깊으며, (2) SOL/XRP에 대한 과거 펀딩 기반 숏이 실패했고, (3) ETH 무기한 선물 시장이 전 세계에서 거래량 두 번째로 큰 가상자산 무기한 선물 시장이라 스퀴즈 움직임이 잘 드러나기 때문입니다. 매개변수는 세 개뿐입니다. OI 상승 임계값, 가격 상승 임계값, 룩백 기간입니다.