변동성 조정 횡단면 모멘텀: 광범위한 15개 종목 USD-M 유니버스, 롱 온리 (수익률 기준 90일 순위, 상위 -6개 보유, INVERSELY의 변동성에 맞춰 비중 조정 — 동일 비중이 아닌 리스크 패리티; 운용 중인 8개 주요 종목 바스켓보다 넓고 깊은 유니버스, 주간, 3개 매개변수)

가설

LONG-ONLY 주간 재조정 횡단면 모멘텀 로테이션은 배포된 8개 메이저 상대강도 승자와 구조적으로 DISTINCT하며, L24에서 요구하는 두 가지 차별점이 있습니다(같은 메이저 종목의 비중만 재조정하는 방식이 아님). (1) 유동성이 높은 BINANCE USD-M 무기한 계약 중 3년 이상의 이력을 보유한 종목을 15개로 넓히고 더 깊게 구성합니다. BROADER: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT. 이들 사이의 횡단면 모멘텀 프리미엄은 8개 초대형 시가총액 종목보다 크고 차익거래도 덜 이뤄졌습니다. (2) 또한 동일 비중 대신 RISK-PARITY(역변동성)으로 포지션 비중을 정합니다. 이는 수익 흐름을 크게 바꾸며, 급락에 취약한 고변동성 종목의 비중을 본질적으로 낮춰 단순 동일 비중에는 없는 방어력을 제공합니다. 작동 방식: 매주 직전 90일 수익률로 15개 종목의 순위를 매기고 상위 -6개를 선택한 뒤, 직전 실현 변동성에 반비례해 각 포지션 규모를 정합니다(바스켓의 위험 기여도를 균형 있게 맞추기 위함). 롱온리로 일주일간 보유합니다. 이는 여기서 생존력이 입증된 ONE 롱온리 계열에 속합니다. 배포된 횡단면 모멘텀 바스켓은 샤프 지수 2.63를 기록했으며, 최악의 손실 종목을 교체해 2022에서도 살아남았습니다. 또한 이미 실패가 확인된 계열과는 NOT: NOT 단일 종목 MR/반전(확실히 실패 — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, 테이커 흐름 −0.025%), NOT 펀딩 캐리(포화·중복), NOT 옵션(L23), NOT 추세 추종, NOT 시장 중립 롱·숏 바스켓(L12 수수료 장벽—이 전략은 롱온리)과 다릅니다. 주간 K-of-N 로테이션은 샌드박스에서 검증 가능한 거래 횟수와 낮은 회전율을 제공합니다(수수료 감안 시 실행 가능). 3 핵심 매개변수(모멘텀 조회 기간, 보유 종목 수, 변동성 조정 조회 기간).