DOGE 아시아장 평균회귀 롱숏 (단일 종목 BINANCE USD-M 무기한 계약, 30분 봉, 유동성이 낮은 00:00–08:00 UTC 구간에 세션 VWAP ONLY 대비 MODERATE 이탈을 역추세로 매매 — 추세가 강한 US/EU 시간대에는 포지션을 비우고, 세션 필터 적용, 수수료 감당을 위한 고변동성 종목, 3개 매개변수)

LONG-SHORT 단일 종목 가격 평균회귀 전략으로, DOGEUSDT.BINANCE(USD-M 무기한 계약, 30분봉)에 적용하며 차별화된 메커니즘은 SESSION-OF-DAY 게이트야. 현재 배포된 전략 중 이 차원을 사용하는 전략은 없어. 전략 팩토리에서 캐리가 아닌 메커니즘으로 살아남은 ONE(SOL 장중 VWAP 회귀, 모의투자 단계)를 확장하되, 중복을 피하고 AVAX/BNB/XRP 15분 페이드 전략을 죽인 수수료 무덤(~18% 수수료)을 피하도록 의도적으로 차별화했어. 가설: 유동성이 낮은 아시아 세션(00:00~08:00 UTC)에는 호가 잔량이 얇아 가격이 과도하게 움직인 뒤 되돌아오지만, US/EU 세션은 방향성 있는 추세가 더 강해. 따라서 아시아 시간대에는 평균회귀에 실제 우위가 있고, US/EU 추세를 거스를 때 NEGATIVE 기대값을 보여. 메커니즘: 롤링 세션 VWAP과 변동성 조정 편차 밴드를 유지해. 아시아 시간대에만 DURING하며, 30분봉 종가가 MODERATELY만큼 벗어날 때(≥ entry_z, 예: 변동성 조정 단위 1.5, NOT 극단값) VWAP 아래면 LONG, VWAP 위면 SHORT 진입해. OUTSIDE 이후에는 신규 진입을 중단하고 열린 포지션은 청산되도록 둬. DOGE를 사용하는 이유는 주요 종목 중 변동성이 가장 커서, 중간 정도의 편차도 퍼센트로는 상당히 크기 때문이야(보통 30분봉당 0.5~1%+). 덕분에 변동성이 낮은 종목에서는 확보할 수 없는 여유를 두고 왕복 거래 수수료 ~0.10% USD-M를 넘길 수 있어. 수수료 부담으로 사라진 15분봉 대신 30분봉을 써 체결 횟수도 줄여. 이번 세션에 사라지는 다른 전략과는 의도적으로 DIFFERENT했어. NOT 플로우 페이드(테이커 플로우 신호는 거래당 −0.025%로 측정되지만, 이 전략은 통계적 PRICE 편차를 되돌려. 실제 살아남은 메커니즘은 SOL에서 나온 것), NOT 추세 전략(레짐에 분산된 회귀), NOT 바스켓 전략(단일 종목, 왕복 2회 체결, L12 회피), NOT 옵션/캐리/일간 저빈도 전략, 그리고 이미 사라진 AVAX/BNB/XRP 15분 페이드 전략(NOT와 달리 종목과 봉 간격이 다르고, 기존 전략에는 세션 게이트가 없었어)과 구별돼. 대부분의 아시아 세션에서 신호가 발생해 연간 수십~수백 건의 거래를 만들며, 샌드박스에서 약 1년치 거래 수 기준 장벽을 넘을 수 있어. 3 적은 파라미터(VWAP/변동성 룩백, entry_z, 청산)가 과최적화를 억제해.