BTC COIN-M 역무기한 4H 거래량 확인 돈치안 돌파, 저변동성 국면 필터 롱

가설

BTCUSD_PERP.BINANCE_CM 기반 단일 종목 롱온리 전략이야. Binance COIN-M의 BTC 마진 인버스 무기한 계약이야. 분석가의 EXPLICITLY RECOMMENDED 템플릿(‘거래량으로 확인하는 돈치안 돌파, 단 실현 변동성이 하위 사분위일 때만’)과 현재 포트폴리오에서 실험이 0/539건인 거래소 배치를 결합해(BINANCE_CM 목표 할당량 ≥5%). 작동 방식: 20봉 돈치안 고점 돌파를 돌파 봉의 평균 초과 거래량으로 확인하고, (a) 장기 추세 필터(종가 > sma_100)와 (b) 실현 변동성이 직전 252봉 분포의 하위 사분위에 있어야 하는 변동성 국면 필터를 모두 적용해 안정적인 추세 국면을 고른다. 기존 4H 거래량 돌파 전략군(BtcFourHourVolumeBreakoutLong, EthFourHourVolumeBreakoutLong, SolFourHourVolumeBreakoutLong, BnbFourHourVolumeBreakoutLong)과 중요한 차이가 있어. (i) BINANCE_CM 거래소의 참여자 구성은 달라. BTC 마진 보유자는 보통 USD-M 투기자보다 장기 보유 성향이 강하고 레버리지 데이 트레이더 비중이 낮아 거래량 돌파 신호의 신호 대 잡음비가 달라져. (ii) 역계약 구조는 자연스럽게 BTC 표시 수익을 만들어 다른 유동성 구성을 끌어들여. (iii) 기존 거래량 돌파 전략에는 없는 안정적 변동성 국면 필터는 분석가가 구체적으로 권고한 전략 중단 피드백을 반영해. 롱온리인 이유는 (a) 실증 기록상 구조적 돌파 신호는 주요 암호화폐에서 롱 방향으로 작동하고(ADA 동일 메커니즘의 롱 샤프 비율 2.46, 숏 -0.17), (b) 추세 필터가 켈트너식 하락 추세 역방향 매매의 실패 방식을 막기 때문이야.