COIN-M ETH 인버스 무기한 계약 국면 필터 볼린저 평균회귀 퀀트 트레이딩, 롱숏 (단일 종목 BINANCE_CM, 1시간, 횡보·저-ADX 국면에서 밴드 극단 역추세 ONLY, 중간 밴드 익절, 회귀 실패 시 손절, 순수 OHLCV, 적은 매개변수, 최저 수수료 거래소)

가설

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, 순수 OHLCV 역추세 MEAN-REVERSION 전략으로 ETHUSD_PERP.BINANCE_CM에서 운용해. (바이낸스 COIN-M 역무기한 계약, ETH 증거금, 1-HOUR 봉). 목표보다 부족한 두 버킷을 한 번에 채워: BINANCE_CM 거래소 비중은 포트폴리오의 1.7%에 불과해 5% 할당량에 못 미치고, 가장 부족하며 탐색도 거의 안 됐어. 또 long_short 방향은 14.5%야. COIN-M는 거래소 전체에서 왕복 테이커 수수료가 가장 낮아(~0.06% RT), 거래당 목표가 크지 않은 평균회귀 전략의 수수료 차감 후 엣지 여력을 넓혀줘. 핵심은 이 전략이 팩토리에서 검증되지 않은 MECHANISM이라는 점이야. 이미 등록된 스퀴즈 돌파, 시초 범위 돌파, 임펄스 봉 연속, 돈치안, 시계열 모멘텀 계열처럼 NOT 모멘텀/돌파/추세 지속을 따르는 대신, 단기 과도한 움직임이 평균으로 되돌아가는 흐름을 노려. 크립토에서 고전적인 볼린저/RSI 평균회귀가 실패하는 잘 알려진 원인, 즉 추세가 역방향 진입을 압도해 손절시키는 문제는 ADX 횡보 국면 GATE으로 구조적으로 다뤄. ADX(14)가 저추세·횡보 국면을 확인할 때만 밴드 극단에서 역방향 진입하고, ADX가 강한 추세를 보이면 완전히 관망해. 순수 OHLCV이므로 추가 데이터에 의존하지 않아(최근 전략 계열을 중단시킨 펀딩·옵션 결제 데이터 오류도 피함). 반복적으로 전략을 중단시킨 원인인 과최적화를 막기 위해 핵심 파라미터를 4개로 의도적으로 적게 뒀어.