퀀트 트레이딩 LINK USD-M 무기한 계약-지수 베이시스 회귀, 롱숏(단일 종목 BINANCE 무기한 계약, 15분봉 + 다년 PREMIUM/MARK-INDEX 피드, 장중 무기한 계약-현물 괴리를 지수로 되돌리는 전략, 매개변수 3개)

가설

LONG-SHORT, LINKUSDT.BINANCE에서 USD-M 무기한 계약, 15분 봉을 대상으로 장중 무기한 계약 가격이 자체 현물 INDEX에 수렴하는 움직임을 거래하는 단일 종목·단기 미시구조 전략이다. 실제 NON-PRICE 데이터인 바이낸스 프리미엄/마크 가격-지수 베이시스(mark_price 대 index_price)를 사용하며, 이는 거래소가 펀딩을 계산할 때 표본으로 삼는 동일한 값이다. 배포된 어떤 전략과도 다른 핵심 아이디어: 레버리지 자금 흐름으로 무기한 계약 가격이 기초 현물 지수보다 크게 PREMIUM 또는 DISCOUNT 상태가 되면, 이 괴리는 차익거래로 해소될 수 있고 INTRADAY 시간 규모(수분에서 수시간)에 지수 방향으로 되돌아간다. 베이시스 차익거래자와 지수 기준 시장조성자가 무기한 계약 가격을 끌어내리기 때문이다. 이는 8시간 펀딩 주기보다 더 빠르고 작동 방식도 다른 효과다. 이는 주요 종목에서 소진된 펀딩-EXTREME 방향성 베팅과 NOT 다르다(L13). 신호는 순간 베이시스 z점수이고 청산 기준은 펀딩 시점이 아니라 지수 수렴이다. 수수료를 넘길 만큼 베이시스 과대 변동이 큰 중형 주요 알트코인을 대상으로 하며, 괴리가 약 1bp인 BTC/ETH은 대상이 아니다. 이는 양쪽 다리로 현물과 선물을 보유하는 캐시앤캐리(L28/L1)도 NOT 아니다. 무기한 계약만 거래하는 SINGLE-LEG 방향성 매매이므로 왕복 수수료는 약 0.10% 한 번만 내며 두 번 내지 않는다. 순수-OHLCV 전략(L30)도 NOT 아니다. 가격은 수렴 목표일 뿐이며 진입은 베이시스 데이터에 REQUIRES. 이전의 테이커 흐름 되돌림 전략(공격자 거래량이 아닌 베이시스 사용) 및 배포된 SOL VWAP 되돌림 전략(가격 대 VWAP이 아닌 베이시스 대 지수 괴리, 다른 상품)과 차별화된다. 과적합을 막도록 의도적으로 매개변수를 3개만 사용한다(#1 킬러, 229x). 포트폴리오에서 충분히 다뤄지지 않은 세 가지 영역을 채운다. 롱숏 방향(14.4%), 단기 시계(7.9%), 그리고 포트폴리오가 거의 다루지 않는 암호화폐 고유의 미시구조 메커니즘.