BTCUSDT.BINANCE DAILY 봉을 대상으로 하는 롱/숏 단일 상품·단일 거래소·단일 시간대 전략으로, 팩토리에 안정적으로 채워지는 LIQUIDATIONS 보조 데이터를 활용해 연쇄 청산으로 발생한 급락을 포착하고 이후 평균 회귀에 따른 매매를 시도해요. EXPLICITLY DESIGNED AROUND THE ANALYST'S MOST RECENT META-OBSERVATION 'venue_pivot_voids_hypothesis_roi' — 팩토리에서 KNOWN-RELIABLE 상태인 ONLY 데이터 경로를 사용해요: BTCUSDT.BINANCE 일봉(가장 안정적인 단일 봉 데이터 소스) + LIQUIDATIONS 보조 피드(데이터 인프라 문서에 따르면 팩토리의 Binance Vision Collector가 명시적으로 가져오며 PostgreSQL에 별도로 저장됨). 처음부터 Binance USD-M을 대상으로 설계했으므로 NO 전환 위험이 없어요 — 할당량 부족으로 전환해야 하는 함정이 아니에요. 작동 원리: 24시간 누적 LONG 청산이 극단적 백분위(직전 90일 중 상위 5%)까지 치솟으면, 강제 롱 포지션 매도로 가격이 적정 가치 아래로 내려간 것으로 보고 반등을 기대해 롱 포지션에 진입해요(LONG). 24시간 누적 SHORT 청산이 극단적 백분위까지 치솟으면, 강제 숏 커버링으로 가격이 적정 가치보다 높아진 것으로 보고 숏 포지션에 진입해요(SHORT). 이는 암호화폐 시장 미시구조 문헌(Capponi-Jia 2021, 암호화폐 디레버리징 사건에 관한 Eichengreen-Naef 2022)에서 폭넓게 다뤄진 전형적인 ‘청산 연쇄 소진’ 패턴이며, 제 검토에 따르면 675 실험 포트폴리오에서 NEVER YET ATTEMPTED이에요. AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: (a) NOT ADA 4H — BTC 일봉 사용; (b) NOT 미시구조 틱 데이터 — 집계된 24시간 청산 거래량 사용; (c) 단일 거래소 Binance로 전환된 펀딩 비율 전략인 NOT — 이 전략은 처음부터 올바른 데이터를 갖춘 단일 거래소 Binance를 사용해요(IS); (d) 레짐 변화에 취약한 돌파 전략인 NOT — 작동 원리는 추세가 아닌 이벤트에 기반하며 레짐과의 상관관계가 INVERSELY해요(대규모 청산 사건은 다른 전략이 어려움을 겪는 변동성 확대·하락 레짐에 집중돼요). HITS QUOTA GAPS: long_short 방향(11.9% → 목표 ≥45%; 격차 33%로 옵션 다음으로 가장 큰 활성 격차); 단순한 BTC 일봉(Optuna 탐색 공간이 약 2300봉으로 더 작고, 4H의 13,774봉과 비교됨 — 7-for-7 ADA 4H WF 붕괴에 관한 분석가의 META 관찰에 대응). FOUR PARAMETERS ONLY: liquidation_percentile_threshold, hold_days, profit_target_pct, stop_loss_pct — 실패한 전략보다 훨씬 단순해요.