SOL 일봉 기준 월말·월초 롱 전략

가설

롱 전용 단일 종목 캘린더 효과 전략으로, SOLUSDT 무기한 선물의 일봉(1D)을 사용해. 기관과 개인 자금 흐름이 월 경계에 집중되는, 잘 알려진 ‘월말·월초 효과’(TOM) 이상 현상을 활용해. 전통 금융에서는 (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988), 연금 납입, 급여 배분, 401k 자금 흐름 시점 때문에 매월 마지막 4 거래일과 첫 3일이 월간 주식 수익의 불균형적으로 큰 부분을 차지해. 암호화폐에도 비슷한 메커니즘이 있어. 월간 DCA 프로그램(Coinbase 정기 매수, Binance Auto-Invest, Strike), Grayscale식 펀드 리밸런싱, 월간 알트코인 지수 리밸런싱(CoinShares, Bitwise 상품), 개인의 ‘월초’ 지갑 입금이 모두 달력 경계 전후로 예측 가능한 매수 압력을 만들어. SOL를 고른 이유는 (a) Phantom 지갑과 Solana 밈코인 생태계 덕분에 개인 참여율이 매우 높고, (b) 월말 리밸런싱을 하는 대부분의 암호화폐 지수에 주요 구성 종목으로 포함되며, (c) 높은 베타로 TOM 효과가 BTC보다 크게 증폭되고, (d) SOL가 실패 종목 목록이나 현재 파이프라인에 NOT이기 때문이야. 전략은 완전히 결정론적이야. 진입과 청산은 달력상 날짜 위치만으로 결정하고, 지표나 임계값, 국면 필터는 사용하지 않아. 이렇게 매개변수를 최소화해 과최적화 논쟁을 줄이고 검증을 빠르게 해.