BTC 일일 모멘텀과 변동성 필터

가설

BTCUSDT 선물을 대상으로 하는 간단한 일봉 모멘텀 전략입니다. 변동성이 확대될 때(추세 지속에 유리한 조건) 최근 모멘텀 방향으로 진입하고, 변동성이 낮고 횡보하는 구간에는 거래를 피합니다. 튜닝 가능한 매개변수 3개와 핵심 지표 2개(ROC 및 ATR 비율)만 사용해 과최적화 위험을 최소화합니다. 일봉을 사용하므로 주당 거래 횟수는 약 1-2회이며, 수수료 부담은 무시할 만한 수준입니다. 의도적으로 단순하게 설계했습니다. 엣지는 일봉 시간대에서 잘 문서화된 BTC의 모멘텀 지속성에서 나오며, 변동성 국면 필터로 횡보장에서의 휩쏘를 피합니다.