DOGEUSDT.BINANCE와 ADAUSDT.BINANCE을 대상으로 하는 롱숏 다중 종목 선후행 수렴 전략이야. 최근 파이프라인에서 두 종목 모두 테스트 가능하다는 점이 확인됐어. 기존 모든 포트폴리오 전략과 구조적으로 달라. 페어 공적분(통계적 균형)도, 횡단면 MR(대칭 순위화)도, 켈트너 레인지 매매(단일 종목)도, 변동성 목표 설정(포지션 규모 조정)도 아니야. 이 전략은 DIRECTIONAL CROSS-ASSET INFORMATION TRANSMISSION 전략이야. 한 자산이 방향성 움직임을 먼저 보이면 OTHER(후행 자산)는 1-3봉 안에 같은 방향으로 수렴하는 경향이 있어. 작동 원리는 다음 연구에 근거해: Lo-MacKinlay 1990 「역추세 수익은 언제 주식 시장의 과잉 반응에서 비롯되는가?」, Hou-Moskowitz 2005 「시장 마찰, 가격 지연, 기대 수익률의 횡단면」, Caporale 외 연구진 2018(암호화폐에 특화된 확장). 상관관계가 높은 자산군에서는 관심도와 자금 흐름의 차이로 인해 한 자산이 공통 요인 뉴스에 더 빠르게 반응해. DOGE-ADA 같은 밈코인/알트-L1 페어에서는 관심도 베타가 더 높은 DOGE가 사이클 순환 움직임에서 보통 ADA보다 먼저 움직여. 자금 흐름이 더 느린 ADA은 뒤따라 움직여. 큰 1H DOGE 움직임을 포착한 뒤 ADA에서 SAME 방향으로 매매해 정보 전달에서 생기는 우위를 포착해. 대칭적으로 ADA이 먼저 움직이면(드물지만 ADA 특유의 이벤트 때 발생해) ADA의 방향으로 DOGE을 매매해. 단일 봉 진입과 짧은 시간 기준 청산으로 선후행 관계가 나타나지 않을 때 포지션에 갇히는 일을 막아. ONLY DOGE과 ADA 1H 봉을 사용하며, 둘 다 작동이 확인됐어. 다음과 같은 핵심 공백을 채워: (1) NEW 메커니즘 유형(포트폴리오에 없던 선후행 수렴), (2) MULTI-INSTRUMENT 범위(19.4% 페어/다중 종목 범주로 확장), (3) LONG-SHORT 방향(15.2% → 45% 방향), (4) SHORT-HORIZON 시간대(mid_30m_2h at 10.6% — 할당량 미달), (5) 테스트 가능성이 확인된 종목(주요 종목 전반의 audit_stale 방지). 포지션 규모: 거래당 자기자본의 12%. 거래당 위험: 자기자본의 0.8%로, 짧은 시간 기준 ATR 손절로 제한해.