전략

런던 개장 시 금 아시아 레인지 압축 돌파, 뉴욕 금융 컷오프 전에 포지션 청산 (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, 롱/숏, 장중)

결과: 검증 중

XauAsianCompressionLondonStopBreakout

가설

현물 금 XAUUSD.SPOTMETAL 단일 종목 장중 세션 전략(Dukascopy MID 가격, 15-MINUTE 봉, 2003년부터의 기록). 금은 시간대별 구조가 뚜렷하다. 아시아 세션(18:00-03:00 뉴욕 시간)에는 유동성이 얕다. 런던 개장(약 03:00 NY) 때 가격 발견이 집중되고, 이어 런던 AM 픽스와 뉴욕 COMEX 개장이 뒤따른다. 밤사이 아시아 레인지가 금의 최근 일일 ATR에 비해 좁으면 런던 개장 때 압축이 방향성 있게 풀리는 경향이 있고, 움직임은 NY 오전까지 이어진다. 모든 세션 경계는 플랫폼 세션 캘린더(FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions)를 통해 America/New_York 현지 시간으로 판독하므로 DST 변경을 반영하며, UTC에 시간을 하드코딩하지 않는다. 규칙: (1) 아시아 레인지 = 18:00 NY 재개부터 03:00 NY에 마감하는 봉까지의 15분 봉 고가/저가. (2) 압축 필터: range_width / ATR14(일간, 전략 내에서 집계한 15분 봉 또는 추가 봉 유형인 1-DAY 봉 기준) <= range_atr_max일 때만 거래한다. (3) 03:00부터 entry_end_hour NY까지 봉 내부 스톱 진입 주문(stop_market) 두 개를 range_high*(1+buffer_pct) 및 range_low*(1-buffer_pct) 가격에 낸다. 하나가 체결되면 다른 주문을 취소한다(거래일당 한 번 거래, 반전 없음). (4) 청산: 반대쪽 레인지 경계에 봉 내부 보호 스톱을 두고, 진입가 ± target_mult × range_width에 지정가 익절을 둔다. 그 전에 청산되지 않으면 16:30 NY 봉 종가에 시간 기준으로 청산하며, 세션 거래소의 다음 봉 시가 체결 규칙(16:30-16:45)에 따라 다음 봉 시가에 체결된다. 따라서 17:00 NY 금융 마감 시점까지 포지션을 보유하지 않으며 오버나이트 금융 비용도 내지 않는다. 미체결 진입 주문은 entry_end_hour에 취소한다. 포지션 규모(위험 경로 a): 명목 금액 = 자기자본의 0.75% / 스톱 거리(레인지 폭 + 버퍼), 자기자본의 3x로 제한한다. 일반적인 약 0.45% 아시아 레인지에서는 명목 금액이 약 1.7x다. 거래소 선정 이유: SPOTMETAL가 전체 전략의 0.2%를 차지한다(4,554회 실행 중 8). 이는 롱/숏, 단기, OHLCV 전용, 비암호화폐 메커니즘을 추가해 팩토리가 계속 재발굴하는 BTC/알트 무기한 선물 시리즈와 분산한다. 수수료 계산: 왕복 비용은 약 0.015%(0.77 bp는 체결당 절반 스프레드)이며, 수수료는 없고 장중 보유에는 금융 비용이 없다. 2015-2026에서 금의 일일 ATR은 약 0.9-1.4%이고 압축된 아시아 레인지는 약 0.3-0.5%다. 1.5x 레인지 목표에 도달하는 돌파 거래는 약 0.55%을 얻고, 스톱에 걸린 거래는 약 0.4%을 잃는다. 시간 청산이 사이에 발생하고 적중률이 약 45%일 때 거래당 비용 차감 전 기대 총수익은 명목 금액의 약 0.08-0.15%로, 왕복 비용보다 5-10x. 필요한 봉 내부 스톱과 스톱 진입은 execution_capabilities에서 '지원'되며 거래소에 주문을 대기시킬 필요는 없다.

가장 부족한 유용한 버킷은 거래소 집중도(BINANCE 53%), 롱/숏(22%), 자산 간 분산이에요. SPOTMETAL은 실행 횟수가 8회로 점유율 한도보다 한참 낮고, 장중 데이터가 22년 있으며 왕복 비용은 약 0.015%예요. 실패 사례는 수수료를 넘지 못한 0.10% RT의 가상자산 돌파 전략이 대부분이에요. 여기서는 비용 허들이 약 7x 낮고, 거래당 포착 추정치(0.08-0.15%)가 이를 5-10x 넘어섰어요. 거래당 0.08% 예측치는 일반적인 0.15% 가상자산 기준보다 낮지만, SPOTMETAL의 비용은 0.015%예요. 따라서 거래소에 맞는 기준인 2x 비용(0.03%)으로 보면 이를 넘어섰어요. 가상자산 모멘텀 전략을 다시 포장한 것이 아니에요. 신호는 가상자산이 아닌 자산의 세션 시각과 레인지 압축을 이용하고, 오버나이트 보유는 없어요.

구현

XAUUSD.SPOTMETAL의 장중 롱/숏 전략으로 15분 바를 사용해요. 아시아 레인지는 18:00 뉴욕 재개 후 끝나는 15m 바부터 03:00 뉴욕에 끝나는 바까지의 고가와 저가예요. 뉴욕 현지 시각을 사용해 DST을 반영하고, 거래일은 플랫폼 세션 캘린더를 따라요. 레인지에 바가 최소 min_asia_bars개 있고, 폭이 가격의 최소 min_range_pct이며, 폭을 일일 ATR14로 나눈 값이 최대 range_atr_max일 때만 거래해요. 일일 ATR은 전략 내에서 15m 바를 구성해 거래일 바에 적용한 와일더의 ATR이에요. 조건을 충족하면 03:00 종가부터 OCO 연동 STOP_MARKET 진입 주문 두 개를 내요. 매수는 range_high*(1+buffer_pct), 매도는 range_low*(1-buffer_pct) 가격이에요. 바 안에서 발동하고, 하나가 체결되면 다른 주문이 취소되어 거래일당 한 번만 설정하며 반전은 없어요. 체결되지 않은 진입 주문은 entry_end_hour 뉴욕 바 종가에 취소해요. 체결 후에는 OUO 연동 전용 청산 주문 두 개를 붙여요. 반대쪽 레인지 경계에 바 내부 스톱을 두고 체결가 +/- target_mult x range_width에 익절 지정가를 둬요. 둘 다 체결되지 않으면 16:30 뉴욕 바 종가 또는 조기 세션 종료 두 바 전에 청산을 결정해요. 세션 거래소의 다음 시가 규칙에 따라 다음 바 시가에 청산되므로 17:00 뉴욕 금융 컷오프를 지나 포지션을 보유하지 않아요. 포지션 크기는 자기자본 x 0.75% / (트리거 - 손절)이며, 명목 금액은 min(3, leverage) x 자기자본의 0.97 x으로 제한해요.

가설 규칙 1-4을 최적화 계획의 매개변수 이름을 사용해 그대로 구현해요. buffer_pct, target_mult, range_atr_max, entry_end_hour는 조정할 수 있고 기준값은 각각 0.0002, 1.5, 0.5, 8이에요. 계획의 나머지 값은 모두 주어진 대로 고정해요. 진입과 청산에는 지원되는 intrabar_stop 기능을 사용해요. 원시 OCO STOP_MARKET 진입과 OUO 포지션을 줄이거나 청산하는 용도의 손절 및 지정가 청산이에요. 시간 청산에는 next_open_fill을 사용해요. 위험 경로 (a): 손절 시 손실은 자기자본의 0.75%로, 2% 한도 이내예요. 명목 금액은 자기자본의 3x으로 제한하므로 레버리지는 3.0로 설정하고 포지션 크기 산정에 반영해요. 수수료와 증거금 여유를 두기 위해 한도는 min(3, leverage) x 0.97예요. 종가가 두 트리거 가격 사이에 있을 때만 진입 주문을 내요. 03:00 바가 누락되어 주문이 나중에 제출되더라도 이미 발생한 돌파를 쫓지 않아요. 일일 ATR은 session_date마다 15m 바를 사용해 만들기 때문에 첫 거래 전 워밍업은 약 14 거래일이에요. calculate_signal는 종가가 아시아 레인지 안에서 반폭 단위로 어디에 있는지 연속값으로 반환해요. 실제 진입 결정은 두 스톱 주문으로 이뤄져요.

Stratmill은 리서치 및 페이퍼 트레이딩 도구이며, 투자 자문이나 중개업체가 아닙니다. 백테스트 및 페이퍼 트레이딩 결과는 가상의 결과입니다. 트레이딩에는 손실 위험이 따릅니다.