ETH USD-M 미결제약정 확인 돌파, 롱숏(BINANCE 무기한 계약, 4시간 봉, OPEN INTEREST 증가할 때만 돌파 거래 — 신규 레버리지 자금이 움직임을 확인, OI 꺾이면 청산, 3개 매개변수)

가설

LONG-SHORT에서 ETHUSDT.BINANCE 단일 종목 스윙 전략을 사용해요(USD-M 무기한 계약, 4시간 봉). 차별화된 우위는 OPEN-INTEREST 확인이에요. 암호화폐 시장 고유의 카탈로그화된 보조 신호(open_interest)로, 현재 포트폴리오에서는 거의 탐색되지 않았고 순수 OHLCV에서는 INVISIBLE예요. 핵심 아이디어는 가격 돌파와 함께 미결제약정이 RISING하면 새로운 레버리지 자본이 움직임을 이끌기 위해 유입된다는 거예요(진정한 추세 지속). 반면 미결제약정이 FALLING인 돌파는 숏커버링이나 포지션 정리로 인한 소진이라 대개 실패해요. OI 확인을 거친 돌파만 거래하고 OI가 꺾이는 순간 청산하면, 순수 가격 기반 추세 전략을 무너뜨리는 가짜 돌파를 걸러내요(ETH 일간 변동성 목표 TSMOM은 디플레이티드 샤프 기준에서 이미 실패했고, 단일 종목 OHLCV 추세는 0/210예요). 포트폴리오에서 가장 큰 할당량 공백인 DIRECTION을 의도적으로 채워요(long_only 84.7%, 목표 ≤55%). 롱숏을 완전히 대칭으로 운용해요. 최근 실패 사례는 모두 피했어요: 옵션 구조인 NOT(L2), 펀딩비 신호인 NOT(L13 — 이 전략은 펀딩비가 아니라 OI를 사용해요), 청산 피드인 NOT(L3 — 바이낸스 지표를 통해 ETH의 OI 이력이 약 2020까지 이어져, 90일 청산 피드와 달라요), Hyperliquid인 NOT(L11), 거래소 간 캐리인 NOT(L1), N개 자산 바스켓인 NOT(L12). 과적합을 막기 위해 매개변수 수를 의도적으로 낮게 유지했어요(3). #1의 치명적 문제는 202x예요.

반복 2은 레이어-2 실패를 해결하는 최소 변경이에요. 세 가지 OI 파싱 도우미(_to_ns, _row_ts, _row_val)가 @staticmethod였는데, 검증 프록시가 옮겨진 staticmethod를 인스턴스 바인딩 메서드로 다시 연결해 self._row_ts(row)가 래퍼 인스턴스를 추가 위치 인수로 전달했어요(TypeError: 위치 인수를 1개 받지만 2개 전달). 이를 self를 받는 일반 인스턴스 메서드로 바꾸고 self.*를 통해 호출하면 실제 전략과 프록시 양쪽에서 올바르게 바인딩되며, 파싱 동작은 동일해요. 그 외에는 변경이 없어요. 우위 로직(OI 확인 돈치안 돌파, OI 꺾임 청산), 연속 봉별 신호, 모든 매개변수, 거래소·레버리지 라우팅, 포지션 규모 산정은 이미 레이어 1을 통과한 버전과 같아요. 앞서 통과한 레이어는 그대로 유지하면서 보고된 합성 시나리오 오류만 수정해요.

가설의 핵심 데이터 주장, 즉 ‘바이낸스 지표를 통해 ETH의 OI 이력이 약 2020까지 이어진다’는 백테스트 결과와 모순돼요. 2019~2026에 걸친 14,354개의 4시간 봉에서 진입은 7회뿐이고, 모두 2026-03~05의 약 2개월 단일 구간에 몰렸어요. OI 확인 조건은 OI 데이터가 있는 경우에만 발동할 수 있기 때문이에요. 따라서 이번 실행에서 OI 커버리지는 최근 몇 달뿐으로, 2020에 크게 못 미쳐요(Binance의 openInterestHist API는 최근 데이터만 제한적으로 제공해요. Binance Vision 지표 OI를 더 과거까지 보충할 수 있는지는 제가 NOT 독립적으로 확인하지 않았어요. 추정하지 말고 검증해야 해요). 결과는 검증 불가예요(7건의 거래, data_days 21 — 3단계 파이프라인의 워크포워드 구간과 15일 홀드아웃은 각각 거래를 약 0건만 포함하게 돼요). 거래가 발생한 구간에서도 확실한 손실이에요(profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, 거래당 기대값 -$1352, 샤프 -8.2, 총수익의 154%에 해당하는 수수료, long_win_rate 0%). 개발자가 매개변수나 코드를 바꿔도 OI 데이터 커버리지는 해결되지 않으며, 코드는 이미 제대로 작동해요. 어떤 OI 신호 전략이든 재시도하기 전에 데이터 엔지니어가 전체 ETHUSDT 미결제약정 이력(Binance Vision 지표)을 확인하고, 가능하면 과거 데이터를 보충할 것을 권해요(BEFORE). 봉 범위 전체를 포괄하는 OI 커버리지가 확인될 때까지 OI 조건 전략은 상품이나 매개변수와 관계없이 최근 거래 몇 건만 계속 생성할 거예요. 나중에 OI가 여러 해에 걸친 것으로 확인되면 이 메커니즘은 적절한 표본으로 다시 테스트할 가치가 있어요.

구현

ETHUSDT.BINANCE USD-M 무기한 계약(4시간봉)을 대상으로, 상승하는 미결제약정이 확인될 때 ONLY 돈치안 돌파를 매매하는 롱·숏 스윙 전략. 매 봉마다 목록화된 open_interest 시계열(행 딕셔너리 목록, 타임스탬프는 ns로 정규화, 최근 샘플은 8시간 이내)을 봉에 맞춰 정렬하고, 돌파 구간 동안 OI의 변화율을 계산해. 종가가 직전 12봉 고점을 웃돌고 OI 상승률이 oi_rise_threshold 이상이면 롱 진입해. 종가가 직전 12봉 저점을 밑돌고 OI이 상승하면 숏 진입해. 진입 후 최고치 대비 현재 OI이 oi_rollover_threshold 아래로 떨어져 OI이 하락세로 돌아서는 즉시 청산하며, 3% 손절, 8% 익절, 30봉 시간 제한도 적용해. 자기자본 대비 per_leg_pct배 레버리지로 자본 규모에 맞춰 포지션을 설정해(2x 레버리지를 포지션 규모 산정에 연결). 롱·숏 조건은 완전히 대칭이야.

검증 결과

검증 실패(레이어 2 — 합성 시나리오): 사용된 매개변수: ['per_leg_pct', 'min_notional', 'stop_loss_pct', 'oi_lag_seconds', 'take_profit_pct', 'max_holding_bars', 'breakout_lookback', 'oi_rise_threshold', 'oi_rollover_threshold'] __init__에서 self.parameters.get()을 통해 모든 속성을 설정하는지 확인하세요. - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts()는 위치 인수를 1개 받지만 2개가 전달됐어요(봉 타임스탬프: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts()는 위치 인수를 1개 받지만 2개가 전달됐어요(봉 타임스탬프: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts()는 위치 인수를 1개 받지만 2개가 전달됐어요(봉 타임스탬프: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts()는 위치 인수를 1개 받지만 2개가 전달됐어요(봉 타임스탬프: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts()는 위치 인수를 1개 받지만 2개가 전달됐어요(봉 타임스탬프: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts()는 위치 인수를 1개 받지만 2개가 전달됐어요(봉 타임스탬프: 1735690560000)

oi_rollover_threshold을 더 완화된 구간으로 최적화하거나, OI 하락이 1봉 초과 지속되도록 요구하세요.

oi_rollover_threshold 기본 0.97은 진입 후 고점에서 OI가 겨우 3%만큼 하락해도 청산해요. 매시간 OI를 4시간 봉에 정렬하면 신호가 불안정해져 3%의 작은 흔들림에도 조기 청산될 수 있어요. 이것이 낮은 승률의 원인일 가능성이 있어요. 가설 STRUCTURE과 일치하므로 로직 불일치는 아니지만 공격적이에요.

전체 이력의 신뢰할 수 있는 지표인 BACKTEST_REVIEW에서 우위를 판단하세요. 7일 샌드박스 결과로 판단하지 마세요.

레이어 -3 샌드박스는 극단적인 지표에도 NON-DIAGNOSTIC예요(샤프 -20.1, PF 0.025, win_rate 0.143): metrics_reliable=false, data_days=7, 거래는 7건뿐이에요. 버그의 win_rate=0/PF=0/역방향 징후가 아니에요. 방향성, 포지션 규모, 카운터, 룩어헤드 없음, OI 우위가 모두 올바른 것으로 확인됐어요.

백테스트 검토

샤프

-8.20

총 수익

-9.43%

최대 낙폭

11.80%

총 거래

7

승률

14.3%

손익비

0.03

진정으로 새로운 OHLCV 비가시 신호(미결제약정)예요. 롱숏 대칭으로 방향 할당량 공백을 채워요.

코드는 깔끔해요: 견고한 다중 키·다중 단위 OI 파싱, 8시간 지연 정렬, 가격 전용 대체 경로를 쓰지 않는 정직한 처리, 적은 3개 매개변수 설계

가설의 데이터 전제는 실제로 사실이 아니에요. 2019부터 2026까지의 봉 범위에서 14,354개 봉을 확인했지만 진입은 7회뿐이며, 2026-03~05의 ALL 구간에 몰렸어요. 이 실행에서 OI 커버리지는 과거 2020까지 이어지지 않고 최근 약 2-3개월에 그쳐요.

거래 7건 / data_days 21 — 워크포워드(3개 구간)나 15일 홀드아웃을 하기엔 턱없이 부족해요. 최적화하면 잡음에 맞춰 과적합돼요.

테스트 표본은 확실한 손실이에요: total_return -9.43%, profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, 거래당 기대값 -$1352, 샤프 -8.2, 총수익의 154%에 해당하는 수수료, long_win_rate 0%

결과 요약

보조 신호를 근거로 전략을 세우기 전에 실제 과거 커버리지를 확인하세요. 가설은 다년 ETH OI 이력을 주장했지만 피드에는 최근 몇 달치만 있었어요. 그래서 OI 조건 전략은 최근 거래 몇 건만 낼 수 있었어요. 봉 구간 전체를 아우르는 OI 커버리지가 확인되고 과거 데이터가 보충된 경우에만 이 메커니즘을 다시 테스트할 가치가 있어요.

백테스트 검토자는 최적화 전 관문에서 ‘중단’ 판정을 내렸어요. 가설의 핵심 데이터 주장, 즉 ETH 미결제약정 이력이 약 2020까지 이어진다는 주장이 반박됐어요. 실행 결과 OI 커버리지는 최근 몇 달뿐이었고, 거래는 7건, data_days의 21에 그쳤어요. 워크포워드나 홀드아웃 분석에 턱없이 부족하며, 매개변수를 바꿔도 데이터 커버리지를 해결할 수 없어요.

ETHUSDT.BINANCE USD-M 무기한 계약에서 롱숏 단일 종목 스윙 전략을 운용했어요(4시간 봉). 미결제약정이 증가할 때만 돈치안 돌파를 거래해, 레버리지 자금 유입이 움직임을 이끌고 있다는 확인 신호로 OI의 증가를 해석했어요. OI가 고점에서 꺾이는 순간 청산했으며, 순수 OHLCV에서는 보이지 않는 카탈로그화된 미결제약정 보조 신호를 사용했어요.

백테스트는 14,354개의 4시간 봉(2019-2026 기간)을 통틀어 진입이 7회뿐이었고, 모두 약 2개월의 단일 구간(2026-03~2026-05)에 몰렸어요. OI 확인 조건은 OI 데이터가 있는 구간에서만 발동할 수 있었기 때문이에요. 테스트 표본은 확실한 손실이었어요. 총수익률 -9.43%, 수익 팩터 0.027, 승률 14.3%(long_win_rate 0%), 거래당 기대값 -$1,352, 샤프 -8.2, 총수익의 154%에 해당하는 수수료였어요. 최적화 단계는 실행되지 않았어요.