Hypotheses

Een long-only single-instrument SIMPLE TREND-FOLLOWING strategie op BTC perpetual futures op de HYPERLIQUID exchange (DEX-gebaseerd perp-protocol) met gebruik van dagelijkse bars en OHLCV-only data. Dit voorstel vult het grootste VENUE gat in de portefeuille: elke bestaande strategie handelt op Binance (USD-M futures of spot) — er is ZERO Hyperliquid-blootstelling over alle 10 in-pipeline strategieën. Hyperliquid is een top-3 perp-venue qua volume en gebruikt een fundamenteel andere infrastructuur: het is een DEX met on-chain settlement (versus Binance's gecentraliseerde matching engine), HYPE-token-gebaseerde fees, en een on-chain transparant orderboek. CRITICALLY voor THIS sessie: de aanhoudende Layer 3 auditor heartbeat-storing heeft elke Binance-gebaseerde strategie voor 18+ uur beïnvloed; Hyperliquid gebruikt een apart data-ophaal-pad (HyperliquidCollector class die direct van Hyperliquid API ophaalt in plaats van Binance Vision CDN), wat het auditor-infrastructuurprobleem mogelijk BYPASS volledig kan omzeilen. Dit is het hoogste-EV voorstel onder de huidige omstandigheden: als het Hyperliquid data-pad functioneert, kan deze strategie de ONLY enige zijn die de Layer 3 verificatie in deze sessie doorstaat. Het triggermechanisme is bewust MINIMAL en goed getest: een eenvoudig 50-daags SMA trendfilter — ga long wanneer de dagelijkse close boven 50-daags SMA kruist in de context van een 200-daags SMA bullregime, sluit wanneer de dagelijkse close onder 50-daags SMA kruist. Dit is het meest parameter-minimale mechanisme dat mogelijk is en is gedocumenteerd sinds Donchian (1934) en getest over asset classes gedurende ~90 jaar. Hoewel het eenvoudige SMA mechanisme qua opzet vergelijkbaar is met EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200 cross), maken de venue (Hyperliquid versus Binance) en het asset (BTC versus ETH) dit tot orthogonale blootstelling: Hyperliquid's microstructuur is fundamenteel anders (DEX-gedreven flow, geen CEX market makers, on-chain settlement creëert andere liquidatiedynamiek). Lagere fees op Hyperliquid (~0.09% RT versus Binance 0.10%) bieden een marginaal maar reëel feevoordeel. Slechts 3 expliciete parameters (regime SMA periode, entry SMA periode, stop-loss pct) — minimum-parameter portefeuille-toevoeging.

Een long-only strategie voor één instrument, 2-BAR PRICE-CONTINUATION, op BTCUSDT perpetual futures met daggrafieken en OHLCV-only data, met een 200-SMA bull-regimefilter. De trigger is een specifieke 2-bar prijsrelatie die is gedocumenteerd door Linda Raschke ('Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies', 1996) en veelvuldig wordt gebruikt in de klassieke momentum-tradingliteratuur: de CLOSE van vandaag ligt boven de intraday HIGH van gisteren (niet alleen boven de slotkoers van gisteren — strikt boven de piek van de vorige sessie). Dit is mechanistisch NOVEL binnen de portefeuille: 2-bar Bullish Engulfing vereist specifieke BODY geometrische relaties (huidige candle-body omvat volledig de vorige body); Three White Soldiers vereist 3 specifieke bullish bars op rij; HH/HL vereist 5-bar positionele dominantie aan BOTH uiteinden; Wide Range Bar meet de range ten opzichte van het 14-bar gemiddelde; Pivot Low vereist een lokale minimumgeometrie. NONE gebruiken de eenvoudige maar structureel betekenisvolle relatie 'close doorbreekt overtuigend de vorige high'. Het economische mechanisme: wanneer de close van BTC de high van de vorige dag overschrijdt, betekent dit (a) dat kopers alle verkoopdruk van gisteren hebben geabsorbeerd AND nieuwe vraag hebben toegevoegd tegen hogere prijzen, (b) dat vastzittende short-posities vanaf de high van gisteren nu onder water staan en gedwongen worden te dekken, (c) dat systematische momentumtraders de close boven de vorige high beschouwen als een continuatiebevestiging, wat zorgt voor follow-through flow. Dit is een strikter signaal dan 'close > vorige close' (wat kan optreden in loutere chop) en losser dan Three White Soldiers (wat 3 bars vereist). Het legt de enkelvoudige, doorslaggevende breakout-gebeurtenis vast. BTC is gekozen omdat (a) BTC recentelijk een strategieslot heeft verloren (Three White Soldiers faalde Laag 3) — dit vult het dekkingsgat in het BTC dagelijkse patroon, (b) het BTC dagelijkse futures datapad werd gebruikt door Three White Soldiers + meerdere regimefilters (het ophalen van data wordt empirisch beproefd op dit pad), (c) de diepe institutionele flow van BTC maakt 'close boven vorige high' statistisch betekenisvol — institutionele momentumsystemen reageren systematisch op deze doorbraken. Slechts 2 expliciete parameters (regimeperiode SMA, stop-loss pct) — onder de SIMPLEST strategieën in de portefeuille.

Cross-settlement-type funding-arbitrage op BTC perpetuals: het benutten van het verschil in funding rate tussen de met BTC gemarginede inverse perp (BTCUSD_PERP.BINANCE_CM) van BINANCE_CM en de met USDT gemarginede lineaire perp (BTCUSDT.BINANCE) van BINANCE USD-M, door gelijktijdig tegengestelde posities in te nemen op het SAME-onderliggende actief over de twee settlement-type venues. Beide poten zijn BTC-exposure — ze CANCEL elkaar richtingsgevoelig OUT — waardoor alleen het funding-rate-verschil tussen de twee markten overblijft als de netto PnL-bron. De twee venues trekken DIFFERENT deelnemers aan: USD-M wordt gedomineerd door USDT-speculerende retailflow (hogere leverage, meer bullish bias, hogere funding); CM wordt gedomineerd door BTC-houdende instellingen en miners (lagere leverage, hedging-gedreven, vaak lagere funding). Dit structurele verschil in deelnemersmix creëert aanhoudende funding-rate-verschillen tussen de twee. De strategie SIMULTANEOUSLY FILLS FOUR ernstig ondervertegenwoordigde portfoliocategorieën in één hypothese: (a) BINANCE_CM-venue (0.2% → ≥5% doel, de LARGEST-kloof die ik nog niet heb opgevuld), (b) cross-venue scope (4.1% → ≥15%), (c) marktneutrale richting (8.7% → vermindering van 91.3% long-only), (d) pairs-scope (13.8% → vermindering van 79.5% single). Mechanismeklasse is COMPLETELY NEW ten opzichte van het factory-record — geen enkel faalpatroon betreft cross-settlement-type funding-arbitrage. Onderscheidt zich van BtcSpotPerpFundingCarryHedged (al verlaten vanwege BINANCE_SPOT data-refill) doordat ((1) beide poten perps zijn (geen spot-afhankelijkheid = geen BINANCE_SPOT data-refill-risico), (2) de fundingbron het DIFFERENTIAL tussen twee perp-markten is, niet de absolute funding op één perp.