Strategia powrotu do średniej, neutralna dolarowo i oparta na porównaniu przekrojowym, dla stałego zbioru 6 głównych kontraktów perpetual Binance USD-M z potwierdzonymi czystymi danymi: BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK (wszystkie z depozytem zabezpieczającym w USDT). Co 24 godzin strategia szereguje 6 aktywów według stopy zwrotu z ostatnich 7 dni, zajmuje pozycję LONG 2 aktywach o najsłabszych wynikach i SHORT 2 aktywach o najlepszych wynikach, z równymi wagami w każdej części portfela i neutralnością dolarową. Utrzymuje pozycje przez 24 godzin, po czym ponownie szereguje aktywa. Środkowe 2 aktywów są pomijane. To najlepiej udokumentowana akademicko anomalia przekrojowa: krótkoterminowe odwrócenie stóp zwrotu (Jegadeesh 1990, Lo i MacKinlay 1990, Hubrich 2018 jako dowód dotyczący kryptowalut). Mechanizm: gdy w oknie 1-30 dni jedno aktywo z koszyka osiąga lepszy wynik niż pozostali uczestnicy, realizacja zysków przez posiadaczy długich pozycji, przepływy rebalansujące pochodzące od kapitału śledzącego indeksy lub koszyki oraz działania uczestników nastawionych na wartość i grających wbrew trendowi wspólnie popychają jego cenę z powrotem ku średniej koszyka. Analogicznie aktywo o słabszym wyniku korzysta z powrotu kupujących. Strategia bezpośrednio realizuje zalecenie analityka z tej sesji: „w obecnym reżimie priorytetowo traktuj mechanizmy przekrojowe, a nie momentum kierunkowe” — rozproszenie wyników w przekroju wzrosło INCREASED w 2024-2026, gdy główny koszyk zdekorrelował się z innymi aktywami, tworząc MORE przewagę dla strategii przekrojowych. Różni się od CrossSectionalMeanReversion3Major (która używa HL + rankingu według stopy finansowania + cyklu 8h): ta strategia używa BINANCE USD-M + rankingu według stopy zwrotu z 7 dni + cyklu 24h. To dwie uzupełniające się strategie przekrojowe o ortogonalnych sygnałach. Uzupełnia FIVE słabo reprezentowane kategorie: kierunek long-short (13.9% → w stronę 45%), zakres wielu instrumentów (7.1% → rozwijany), klasę mechanizmów przekrojowych (jedyną potwierdzoną jako działająca), dywersyfikację portfela względem strategii kierunkowych oraz strategię opartą wyłącznie na BINANCE-USD-M (czyste dane, brak trybu awarii). Wielkość pozycji: 12% kapitału własnego na część długą × 2 + 12% na część krótką × 2 = 48% ekspozycji brutto, neutralnej dolarowo. Ryzyko na transakcję: około 1% kapitału własnego, wynikające ze zmienności dziennego rozproszenia.