Длинная стратегия календарного эффекта на одном инструменте ADAUSDT.BINANCE — её тестируемость подтверждена несколькими недавними успешными проверками конвейера на ADA (ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H, ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort: все успешно прошли бэктестинг на барах ADA). Структурно отличается от портфельной стратегии EVERY и неудачной торговли в диапазоне Keltner: это NOT стратегия возврата к среднему, NOT стратегия пробоя, NOT стратегия импульса, NOT парная стратегия. Это стратегия CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY — FIRST в портфеле. Гипотеза: на крипторынках наблюдается описанный в исследованиях эффект отскока WEEKEND→MONDAY (Caporale et al 2019 «Persistence in the Cryptocurrency Market»; Aharon-Qadan 2019 «Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect»). Объём торгов на Binance в выходные составляет около 40-60% от объёма будней; институциональные и алгоритмические потоки приостанавливаются, а торговля только розничных участников расширяет диапазоны и создаёт предсказуемый дрейф в ночь на воскресенье. Сделки от закрытия пятницы до открытия понедельника захватывают: (а) повторное накопление в ночь на воскресенье, когда институциональный капитал заранее занимает позиции перед торговой неделей; (б) премию от возврата объёма утром в понедельник. CRITICALLY, эта стратегия включает трендовый фильтр 4H, напрямую устраняющий причину неудачи стратегии Keltner — симметричную торговлю в диапазоне без фильтра тренда. Вход только в подтверждённых режимах UPTREND: закрытие 4H выше значения SMA AND за 50 периодов, а его наклон положительный. Фильтр позволяет учитывать недельную сезонность DURING в бычьих режимах, где она эмпирически выражена сильнее всего (Aharon-Qadan показали, что эффект дня недели зависит от режима и наиболее силён на трендовых крипторынках). Используются бары ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H — тестируемость подтверждена. Устраняет важные пробелы: (1) стратегия FIRST CALENDAR-EFFECT в портфеле (совершенно новый класс механизмов); (2) простота одного инструмента; (3) подтверждённая тестируемость инструмента; (4) только длинные позиции с фильтром тренда — решает проблему симметричной торговли без фильтра в стратегии Keltner. Размер позиции: 18% на сделку. Риск на сделку: около 1.5%, ограниченный стоп-лоссом.