Пробой ETH и SOL на 1H с подтверждением тренда на 4H в лонг-портфеле

Лонг-стратегия пробоя на нескольких таймфреймах для двух самых безопасных мажоров, кроме BTC: бессрочные фьючерсы ETHUSDT.BINANCE и SOLUSDT.BINANCE (оба подтверждены системой верификации как «всегда безопасные» на 1H/4H/1D). Стратегия открывает позицию по барам 1–HOUR, но требует подтверждения от более медленного трендового фильтра 4–HOUR, используя поддержку extra_bar_types в шаблоне FactoryStrategy для подписки на оба таймфрейма каждого инструмента. Это структурно новая конструкция по сравнению со всеми стратегиями в конвейере и всеми описанными в журнале сценариями неудачи. Механизм: при закрытии каждого бара 1H стратегия проверяет (а) триггер входа на быстром таймфрейме — текущее закрытие 1H выше максимума предыдущих 12 баров (около 12 часов) — AND (б) фильтр режима на медленном таймфрейме — наклон EMA за 50 баров текущего бара 4H положителен на последних 10 барах 4H (около 1.7 дней подтверждения восходящего тренда). Вход срабатывает, только когда одновременно выполняются условия BOTH; так пробои на 1H отбираются по наличию подтверждённого восходящего тренда на 4H. Гипотеза не связана ни с одним подтверждённым сценарием неудачи: (1) NOT BTC (это позволяет избежать «затухания микроструктурного режима на BTC-2024+», которое погубило 4 стратегий BTC); (2) NOT однобарный паттерн на 4H (используется канал Дончиана за 12 баров на 1H и наклон EMA за 50 баров на 4H, что объединяет около 12 часов ценового контекста и около 8 дней контекста тренда); (3) NOT вход на откате при восходящем тренде (вход происходит при пробое верхней границы диапазона — механизм противоположен всем 9 опровергнутым стратегиям на альтернативных откатах); (4) NOT сезонность, NOT возврат к среднему с фильтрами, NOT сессионная стратегия на ORB (в отличие от существующей стратегии Asia Session ORB); (5) NOT один инструмент (агрегация 2 инструментов снижает концентрацию редких рыночных режимов); (6) используются ONLY сочетания инструментов, площадок и таймфреймов, явно признанные безопасными и рекомендованные сообщением об ошибке системы верификации (ETH/SOL на BINANCE 1H + 4H); (7) стратегия NOT зависит от дополнительных данных (чистый OHLCV); (8) используются ONLY 3 свободных параметров: fast_lookback (12 часовых баров), trend_ema_period (50 баров по 4 часов), hard_stop_pct (3%) — меньше, чем в любой другой гипотезе этой сессии. Паттерн подтверждения на нескольких таймфреймах имеет серьёзную академическую основу: работа Фабера 2007 «Количественный подход к тактическому распределению активов» показала, что трендовые фильтры на медленном таймфрейме существенно улучшают коэффициент Шарпа сигналов входа на быстром таймфрейме; исследования фьючерсов на акции и FX (Брок, Лаконишок и ЛеБарон 1992, Джегадиш и Титман 1993) неоднократно показывали, что входы по импульсу, согласованные на нескольких таймфреймах, превосходят входы на одном таймфрейме. Экспериментальный вопрос состоит в том, сработает ли это на крипторынке, в частности на ETH и SOL, где механизм на 4H ранее показывал положительные результаты (ETH 4H Volume Breakout ранее имела коэффициент Шарпа 2.52), а пробои на 1H имеют 6x частоту сделок по сравнению с пробоями на 4H. Ожидаемая частота сделок: пробои диапазона за 12 баров на 1H происходят около 2-3 раз в день на инструмент, но фильтр положительного наклона на EMA барах 4H активен около 50-60% времени, что даёт примерно 1.0-1.5 возможностей в день × 2 инструмента × 365 дней = около 700-1100 возможностей в год. Ограничение размера портфеля и фильтры против перекрытия сделок сокращают фактические входы примерно до 30-40% от общего числа возможностей; целевой показатель стратегии — 200-400 сделок в год, что выше минимального порога жизнеспособности для walk-forward-анализа и в 4-10x раза выше частоты сделок любой однопозиционной дневной стратегии, провалившейся по данным журнала.