Перейти к содержимому
Все гипотезы

Гипотезы

Квант-трейдинг BTC 1 ATR | Stratmill

Hyperliquid BTC Intraday Impulse-Bar Continuation, Long-Short (1H, High-Volume Thrust Entry, Fee-Clearing ATR Targets, Discrete Single-Position)

Одноинструментальная внутридневная стратегия CONTINUATION в направлении long-SHORT на BTCUSD.HYPERLIQUID с барами 1-HOUR, продолжающая EXPLICITLY-SANCTIONED фабрики — обобщаемое семейство внутридневного продолжения…

Гипотеза

Одноинструментальная внутридневная стратегия CONTINUATION в направлении long-SHORT на BTCUSD.HYPERLIQUID с барами 1-HOUR, продолжающая EXPLICITLY-SANCTIONED фабрики — обобщаемое семейство внутридневного продолжения импульса (аналитик дважды перенаправлял поиск новизны сюда, от исчерпавших себя доработок корзины моментума и неработающей одноактивной TSM). Она выявляет IMPULSE BAR — аномально сильный направленный импульс при высоком объёме — и входит по его направлению, чтобы захватить краткосрочную автокорреляцию……Показать большеСвернуть

Одноинструментальная внутридневная стратегия CONTINUATION в направлении long-SHORT на BTCUSD.HYPERLIQUID с барами 1-HOUR, продолжающая EXPLICITLY-SANCTIONED фабрики — обобщаемое семейство внутридневного продолжения импульса (аналитик дважды перенаправлял поиск новизны сюда, от исчерпавших себя доработок корзины моментума и неработающей одноактивной TSM). Она выявляет IMPULSE BAR — аномально сильный направленный импульс при высоком объёме — и входит по его направлению, чтобы захватить краткосрочную автокорреляцию и продолжение движения после события, вызванного информацией или потоком ордеров. Это подтверждённое направление CONTINUATION (после импульсов криптоактивы продолжают движение), в отличие от неработающего семейства торговли против импульса и возврата к среднему NOT, затухшего продолжения, привязанного к медленному VWAP NOT, доработки корзины моментума NOT (все четыре наложения ухудшили продвигаемую корзину — STOP) и одноактивной TSM NOT (неработающей). Механически стратегия отличается от всего портфеля на BTC HL (HL моментум BTC — дневной, здесь же используется внутридневное импульсное событие). Она заполняет недостаточно представленный класс площадок HYPERLIQUID (7.7% против >=20%) и более короткие горизонты, а главное — преодолевает SIDESTEPS барьер данных HL: истории HL длиной около 3 лет слишком мало для дневного walk-forward-анализа (мало баров и сделок), но она содержит около 26 тыс. баров 1H — достаточно для внутридневной проверки. Конструкция безопасна для движка: однократный дискретный вход и выход, одна позиция, жёсткое ограничение номинала, без непрерывной ребалансировки NO и масштабирования по волатильности или переворотов неттинга NO (конструкций, вызывавших повторяющийся артефакт раздувания номинала). Геометрия намеренно предусматривает широкую цель и тесный стоп (TP >= SL), чтобы избежать сбоя на резком снижении с отскоком (1:3.3 соотношение доходности к риску требовало доли прибыльных сделок 77%). Основные параметры сведены к минимуму: порог импульса, TP, SL.

Stratmill — это инструмент для исследований и бумажной торговли, а не финансовая консультация или брокер. Результаты бэктестов и бумажной торговли являются гипотетическими. Торговля сопряжена с риском убытков.